Os Riscos de Créditos Semanais de Crédito.
Existem centenas de opções de negociação "gurus", prometendo-lhe todos os tipos de retornos ridículos como "5% por semana". O que a maioria dos comerciantes não percebem são os riscos que acompanham esses retornos. Gostaria de compartilhar com você um e-mail que recebi de uma dessas opções "gurus".
A negociação de opções semanais de curto prazo continua sendo um caminho difícil em 2016, já que a volatilidade semanal do mercado está oscilando em torno dos operadores de opções semanais. Em nosso caso, nosso boletim de notícias experimentou uma troca perdida na semana passada, enquanto os touros atingiam os mercados mais altos. A perda foi lamentável, mas o que realmente se destacou para nós foram as reações e a surpresa de alguns traders.
Abaixo está uma cópia do que enviamos aos nossos membros durante o fim de semana para lembrá-los de quão agressiva (e volátil) negociação de opções semanais pode ser:
Ataques de perda da semana passada, é claro. O mercado ficou mais alto durante todo o dia sexta-feira comendo mais no spread de chamada expirando. O pior foi que ajustes prudentes para o comércio eram inexistentes.
Nossos spreads de crédito semanais estão altamente expostos à Gamma (a opção grega) e a última negociação foi um exemplo de livro didático. À medida que o SPY moía, débitos mais altos para ajustar ultrapassavam os US $ 0,10 para simplesmente aumentar a taxa de negociação em uma semana e aumentar em US $ 0,50. Isso resultaria no novo comércio ajustado que ainda estava bem no dinheiro. Nós fomos mordidos antes por esse bug (pagando para ajustar maior enquanto não reduzindo o risco para o novo comércio ajustado) antes em março de 2016 e não queria repetir essa experiência.
A questão dos spreads de crédito semanais é que todo mundo gosta dos lucros semanais de rápido ritmo dos spreads de crédito semanais até que eles tenham uma perda. O jogo semanal de propagação de crédito é que existem muitos, muitos pequenos lucros e as perdas são SEMPRE maiores que os ganhos. É assim que funciona. Essa é a curva de risco dos spreads de crédito semanais.
Embora, quando ocorre uma perda, os comerciantes de varejo ficam boquiabertos. O maior erro que a maioria dos comerciantes de varejo faz é subestimar a agressividade do nosso boletim informativo (e spreads de crédito semanais em geral) devido aos seus anos de lucros bastante leves.
Os comerciantes de varejo são atraídos por uma falsa sensação de segurança com spreads de crédito semanais, esquecendo que, juntamente com lucros extremos (& gt; 4% por semana e & gt; 100% por ano), vem uma dose saudável de risco. Olhe para isso de outra visão: se grandes lucros como esse fossem facilmente disponíveis com baixo risco, nem todos os estarão produzindo? Fundos mútuos e outros?
Os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos; apesar de como a sua facilidade e consistência podem levá-lo a uma sensação de segurança. Pense, você não faz & gt; 4% POR SEMANA, sem se arriscar.
O verdadeiro sucesso e a consistência a longo prazo nas opções de venda está usando expirações mais adiante.
Agradeço o e-mail. Essas são palavras muito sábias. Pena que este email veio depois de duas perdas devastadoras que a newsletter experimentou em 2016 (perdas de 150% e 69% antes de comissões).
Das perguntas freqüentes desta newsletter:
P: Quanto dinheiro posso perder?
R: Você pode perder US $ 100 por spread negociado, menos o que recebemos como crédito quando entramos na negociação. Fazemos tudo o que podemos para evitar grandes perdas e ainda não conseguimos ter uma perda de -15% em qualquer comércio. Estatisticamente e como experiente em nosso Track Record, as perdas não devem ocorrer com muita frequência.
Como mencionamos aqui: Muitas vezes você encontrará isso em um boletim de propaganda de crédito, onde a grande perda ainda não aconteceu ainda (será).
Aqui está o problema com os spreads de crédito semanais: na maioria das vezes, eles vão fazer bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, falha no flash), não haverá nada que você possa fazer - os negócios serão destruídos sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá.
Nós advertimos sobre esses "ganhos fáceis" várias vezes. Isto é o que escrevemos em Can You Realmente fazer 10% por mês com Iron Condors? artigo:
Aqui estão alguns erros que as pessoas fazem ao negociar Iron Condors e / ou spreads de crédito:
Abrindo o comércio também perto da expiração. Não há nada de errado com a negociação de Iron Condors semanais - contanto que você compreenda os riscos e atenda esses negócios como negociações semi-especulativas com alocação muito pequena. Segurando o comércio até o vencimento. O risco de gama é muito alto demais. Alocando muito capital para Iron Condors. Tentando entrar na negociação, ao marcar o mercado. Pode funcionar por algum tempo, mas se o mercado for contra você, a perda pode ser brutal e não há outro lado do condor para compensar a perda.
Infelizmente, muitas opções de gurus apresentam essas estratégias como seguras e conservadoras. Nada pode estar mais longe da verdade. Como mencionado (corretamente) no e-mail acima, os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos. Você deve alocar apenas uma pequena parcela da sua conta de opções para essas negociações.
Quer aprender como reduzimos nosso risco?
Editado 15 de novembro de 2017 por Kim.
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Disclaimer: Nós não oferecemos conselhos de investimento. Não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um conselho de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
O crédito comercial se espalha nas opções semanais
UPDATE: Super ano 2017! 20 dos nossos últimos 23 negócios semanais foram lucrativos! Junte-se a nós para 2018 & # 8230;
Nossa estratégia única oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo de forma consistente. Idéias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, melhores no setor para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias comerciais de boletim de notícias são realmente lucrativas. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de propagação própria foi comprovada para funcionar de forma consistente. No entanto, entenda que haverá perdas. Ups & amp; as descidas são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossas carteiras prevalecerão com resultados de linha de fundo muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das idéias comerciais especiais aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL.
Podem ser tomadas posições de opções de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante grandes reuniões de mercado que duraram meses ou anos. Este boletim de notícias também pretende lucrar com recessões acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante tempos tumultuadores, quando o mercado está caindo consideravelmente. Muitas vezes, quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Conclusão: a estratégia de opções semanais primárias deste boletim de notícias é lucrar com os mercados acima e mercados descendentes. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de newsletter consiste em analisar indicadores fundamentais, revisar gráficos técnicos, estudar a volatilidade histórica e entender relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores idéias comerciais de curto prazo. Alertas de peritos semanais, alertas comerciais, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Opções de ações, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração de opções semanais ocorre cada sexta-feira da semana. Semanais de opções proporcionam uma oportunidade para comerciantes e investidores. Os investidores podem escolher comprar ou vender puts para proteger uma posição de estoque. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o portfólio. Os comerciantes podem escolher comprar ou vender opções semanais com base em notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias de negociação de opções corretas e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso de boletins informativos! Isto é algo em que este boletim irá se destacar. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecida.
NEGOCIOS RECENTES:
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Auto-comércio disponível através de:
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Créditos de crédito diários usando Weekly.
por Jeff em 20 de julho de 2013.
Normalmente, eu não sou uma provocação, mas sinto a necessidade de obter essas informações agora, porque eu estou tão entusiasmado com isso e # 8211; especialmente desde que eu levei no queixo para esta expiração de JUL por causa dos ganhos. Minha estratégia ainda não está 100% bloqueada, mas eu executei 50 transações através do testador de reflexão Think ou Swim e # 8217; e parece muito promissor. Eu prometo revelar todos os detalhes em um post, incluindo configuração e regras, no futuro muito próximo.
Usando o IWM (isso pode funcionar para muitos outros também, mas eu queria ficar com os ETFs inicialmente para evitar esses ciclos de ganhos condenáveis!), Cada dia comercial antes do fechamento eu vendi uma propagação vertical na direção (Bull ou Bear) com base no indicador de média móvel e MACD para esse dia. Não entendi realmente fantasia, eu só tinha alguns requisitos na seleção da greve e regras simples sobre a expiração semanal para usar. Uma captura de tela de todos os negócios está à direita & # 8211; basta clicar para ampliar.
Em alto nível, estas são as minhas estatísticas:
Eu fiz 50 negociações (acha que o máximo pensamento permitirá); Havia 43 vencedores e 7 perdedores por uma taxa de sucesso de 86%. As datas de teste foram entre 8/6/12 e 10/18/12. Todos os spreads de ataque foram US $ 1,00 ou US $ 0,50 (quando disponível) Eu apenas deixo-os expirar, seja ITM ou não. Os vencedores atingiram a média de US $ 14 em total: 602 e # 8211; 107.50 custos de transação = $ 494.50 lucro Os perdedores foram em média US $ 20. Total de perdedores: 140 + 17,50 custos de transação = perda de $ 157,50. Em média, o risco máximo era de US $ 75 para os spreads de US $ 1,00 e US $ 37 para os spreads de US $ 0,50.
Você poderia fazer muito para aumentar os lucros, mas o ponto é mostrar o sucesso fenomenal usando este método.
Mais uma vez, observe o detalhe nos próximos dias & # 8211; e como sempre, será totalmente grátis! Certifique-se de ler minha Disclaimer (eu preciso cobrir minha bunda). Espero ter um documento PDF que você possa transportar com você e um vídeo para você assistir mais e mais do seu telefone inteligente.
Happy Trading.
Oi Guru & # 8230; foi um passeio de montanha-russa desde que meu interesse em negociação de opções começou. Até que eu visse sua apresentação do youtube no BUP e no BEC. Eu pensei que este seria o estilo de negociação que seria adequado em minha circunstância, créditos constantes e consistentes em minha conta! Eu usei o PPS como um guia, mas de alguma forma não foi bem planejado como eu poderia ter entrado no & # 8216; errado; # 8217; sinal de tendência de alta. Mas não importa. Então eu li sobre seus estudos CSSv2 e consegui traçar em ambos os gráficos OG_MACD e OG_Stochastic na plataforma TOS. Eu podia ver por que eu entrei no & # 8216; errado # 8217; Tempo em que as duas condições precedentes não foram atendidas! Agora, posso perguntar se você usa o PPS, 50 MA em conjunto com seu MACD proprietário e o Stochastic, a configuração correta ou adequada para BUPs e BECs? E eles estão lá mais alguma coisa que eu deveria ser cauteloso em termos de negociação de ETFs BUP ou BEC? Estou ciente dos outros requisitos relativos a Hi Liquidity, Low IV e pequenos spreads entre BId e Ask etc;
Eu sou novo na negociação de Opções e sua ótima apresentação me impressionou muito.
Além disso, entendo a necessidade de gerenciar um portfólio corretamente e a necessidade de fazer ajustes no portfólio. Você poderia gentilmente nos orientar sobre este assunto, sobre como fazer ajustes no & # 8216; safe & # 8217; ETFs & # 8211; SPY / GLD / IWM / DIA / QQQ?
Muito obrigado e melhores cumprimentos.
Muitos bons comentários e perguntas. Eu responderei brevemente agora, mas vou fazer um vídeo (ou série de vídeos) relacionado à minha estratégia atual.
Primeiro, deixe-me corrigir: não utilizo os 50ma mais, mas sim o Hull MA de 21 dias (exclusivo para gráficos tos).
Segundo: Em minha mente, não há uma maneira de & # 8216; ajustar & # 8217; um spread de crédito deu errado. Eu tento sair com perda mínima e então, se houver tempo suficiente para expirar, volte a entrar mais longe.
Agora estou escolhendo meu curto ataque no intervalo de 10 delta no SPX, RUT, NDX. Você poderia fazer o mesmo em SPY, IWM, DIA e QQQ, mas seu crédito é tão pequeno (você precisa explicar os custos das transações), você precisaria adicionar mais riscos aumentando o spread # 8211; e indo para longe tem rendimentos decrescentes (3 greves parecem ser o máximo).
Eu não presto atenção a STO e MACD em meus negócios SPX, e eu preciso voltar para isso.
Então eu também em uma montanha-russa. O pânico que tive na semana passada me levou a tomar uma decisão muito estúpida. É uma lição que tenho que ser ensinada continuamente. Eu queria que não fosse assim. Quando eu já aprender?
Fique disciplinado, meu amigo.
Peter & # 8211; Obrigado por seu comentário. Bem, como isso não funcionou na realidade, não haverá PDF & # 8211; É um perdedor. Então, voltei para as 10 horas semanais SPY / SPX e meus spreads semanais na lista A +. ◄Jeff►
Você pode ter lido isso em uma resposta anterior, mas aqui está novamente: Infelizmente, essa estratégia não funcionou na vida real. Existem dois problemas: 1) você pode acabar comprando de volta uma greve curta enquanto o preço se movimenta a cada dia, e 2) você pode receber opções curtas no vencimento se não fechar antes de expirar. (Costumava ser thinkorswim sabia que era uma propagação e iria exercer os dois contatos no final, mas aparentemente não mais.)
Ao usar a reflexão, o mundo real é mantido em uma baía e todos os negócios ficam sozinhos. Esse é um problema usando essa ferramenta de teste de volta. Mesmo com OnDemand você não estará exposto a estas duas condições. Muito infeliz.
Então, voltei para o comércio semanal de 10:00 SPY. Se você tiver tempo, veja meus vídeos no Daily Scan para obter mais detalhes.
Happy Trading ◄Jeff►
Obrigado Jeff por tomar o tempo para me avisar. Comecei a assistir você Scans diários e estou lentamente trabalhando em alguns de seus vídeos mais antigos da técnica. Coisas realmente boas!
Eu sou muito novo para tudo isso e sou principalmente negociador de papel para construir minha confiança até que eu possa aterrar em um plano de negociação que eu possa trabalhar intuitivamente. Eu posso ver onde o # 1 é um problema se houver muita ação e seus alertas / paradas estiverem próximos. Mas no que diz respeito ao # 2, eu ouvi dizer que o SPX, SPXW, SPXPM estão todos liquidados, portanto, você não deve ser atribuído a qualquer opção se você não fechar antes do vencimento. Isso é correto?
David & # 8211; 1000 desculpas por não responder mais cedo. Não tenho desculpa para isso.
Como eu estava me preparando para responder, pareceu-me, na plataforma TOS, que algumas mudanças foram feitas em relação a esses símbolos para o índice de caixa S & P 500. Não revexei isso ultimamente, mas eu estou reavaliando com base no seu comentário. Eu enviei um e-mail para o TDA para obter esclarecimentos. Quando recebo uma resposta, escreverei uma postagem e, provavelmente, um vídeo sobre sua idéia e # 8211; Eu acho que é muito viável.
Happy Trading ◄Jeff►
Não tem problema e obrigado pela sua resposta.
Espero ansiosamente ouvir sobre a resposta que você recebe da TD e do vídeo, se você acabar publicando uma sobre essa abordagem.
Um outro comentário é que o SPX é 10 vezes mais caro do que negociar o SPY, então 1 contrato seria o mesmo que 10 contratos SPY. Os sucessos de greve são $ 5 em vez de US $ 0,50 ou US $ 1,00 como em seu plano, então eu não sei como isso afetaria a estratégia. Mas a boa notícia é que isso também reduziria os custos de comércio / comissão.
Tenha um excelente descanso do fim de semana do Dia do Trabalho,
David & # 8211; o post e o vídeo sairão em breve. ◄Jeff►
Eu definitivamente estaria interessado em olhar sobre sua negociação de spread de crédito semanal.
Como faço para acessar essas informações?
Infelizmente, essa estratégia não funcionou na vida real. Existem dois problemas: 1) você pode acabar comprando de volta uma greve curta enquanto o preço se movimenta a cada dia, e 2) você pode receber opções curtas no vencimento se não fechar antes de expirar. (Costumava ser thinkorswim sabia que era uma propagação e iria exercer os dois contatos no final, mas aparentemente não mais.)
Ao usar a reflexão, o mundo real é mantido em uma baía e todos os negócios ficam sozinhos. Esse é um problema usando essa ferramenta de teste de volta. Mesmo com OnDemand você não será exposto a estas duas condições. Mais infeliz.
Então, voltei para o comércio semanal de 10:00 SPY. Se você tiver tempo, veja meus vídeos no Daily Scan para obter mais detalhes.
Happy Trading ◄Jeff►
Jeff & # 8211; Realmente animado para o vídeo e PDF para o spread de crédito nos semanários !! Alguma atualização sobre quando isso estará disponível? Muito obrigado pelo que você faz e por ser tão fácil de entender 🙂 - Sonya.
Sonya & # 8211; Você pode obter pedaços e pedaços em meus vídeos no Daily Scan, enquanto eu testá-lo e desenvolver a matriz de decisão. Provavelmente ganhei a documentação de lançamento até setembro.
Happy Trading ◄Jeff►
Fazer & # 8211; Obrigado pelo comentário positivo e positivo. Você está bem em muitos pontos. Eu tenho & # 8216; recuperado & # 8217; com alguns dos videos sem perigo e eu notei um fato muito importante: eles só falam sobre como gerenciar negócios bem-sucedidos. Eu ainda estou lutando com trocas que são ruins antes que eu tenha tempo de reagir. Talvez não haja nenhuma maneira? ◄Jeff►
Jeff, tenho percebido que as plataformas TOS para as últimas atualizações há mudanças feitas, o que não dá um sentimento muito aconchegante, em alguns dos quais eles exibem a P & amp; L com base nos IVs parece haver uma ligeira variação, o motivo eles me deram era que uma guia é calculada com base no tempo real e, por outro, é calculada com base nos dias anteriores eod Ivs, na versão anterior estes foram sincronizados para refletir a correspondência exata com base em valores em tempo real, também não sei se você percebi que quando as vlaues do lado esquerdo são exibidas, seus estudos & # 8201; não faça "# 8201; propositalmente" # 8221; tamanho para o preço real em tempo real, parece que há algo acontecendo quando um estudo você deseja exibir a barra do preço do lado esquerdo e não para os outros estudos.
Por outro lado, você mostra que você é um & # 8220; Guru & # 8221; aceitando que & # 8221; Você sabe o que você conhece e conhece conhecimento e conheça.
Do & # 8211; Não reparei, mas agora vou. Obrigado pelas cabeças. Eu também estou preocupado com sinos e assobios adicionais. Tendo sido um analista para o desenvolvimento de software, eu sei que mais codificar mais erros. ◄Jeff►
O melhor valor na opção de educação.
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Diferenças de crédito de negociação em opções semanais
As Opções de Comércio Semanalmente já não parecem estar em volta, mas há pessoas ainda fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer qualquer quantidade de navegação em ações e opções, você viu anúncios de serviços que promovem todos os ganhos percentuais semanais de vários por cento. Nunca mais tive a tentação de investigar isso. Eu, reflexivamente, os coloquei na categoria genérica, muito boa para ser verdadeira, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu uma prova gratuita, não consegui resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, eu ofeguei. Embora a maioria das negociações da minha opção tenha razões de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco desses negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para obter um melhor lucro de $ 1000, eu precisaria colocar $ 50K a $ 100K em risco. Um movimento brusco do mercado contra sua posição poderia acabar com todo o seu capital - uma perda de 100%, em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de subscrição são subtraídos, cerca de US $ 15K precisam ser investidos.
Um comércio típico usando essa estratégia seria assim:
Horário comercial: 1 de agosto de 2012 12.57pm.
Opções semanais SPY que expiram em 3 de agosto a 12.
Vender: Put-133 por $ .06.
Comprar: Put-132 por $ .04.
Em um crédito de: $ .02.
Ordem limite válida para o dia.
Com US $ 15.000 em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18 (eoption) e factorizando um quarto do custo de assinatura mensal semanal de US $ 149.95 (US $ 37,5), o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de opções de comércio têm apenas um crédito de $ .01, portanto o lucro máximo nesses seria de US $ 144,50. Os custos da Comissão seriam muito maiores com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é o vencimento do dinheiro. Com essas margens finas, não há espaço para encerrar sua posição com antecedência com lucro. Qualquer tipo de estratégia de hedging quase certamente consumiria todos os seus possíveis lucros.
Quão arriscado é esse comércio?
Eu não tenho dados intra-dia que muito atrás, mas a baixa de SPY em 1 de agosto de 2012 foi 137.40, o dia em que a posição foi criada. Assim, a curta colocação (greve em 133) foi pelo menos 3,2% do dinheiro quando a negociação foi iniciada.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & amp; P500 fechou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio particular foi bom, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & amp; P caiu tão baixo quanto 135,58, o curto colocou apenas 1,9% de distância no dinheiro. As gotas de 1,9% em um dia são mais comuns: 387 nos últimos 63 anos.
No entanto, a maioria dessas gotas estava concentrada em mercados de urso. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Não estamos imaginando que a volatilidade geral do mercado está aumentando.
Na maioria das vezes, esses negócios farão bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133.5 com um dia para ir, sua posição será no $ $ 2400 vermelho (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu consultor será crítico. Será que eles vão te retirar a tempo?
Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, acidente durante a noite, ataque terrorista, flash crash), não haverá nada a fazer; suas posições serão destruídas sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá. Claro que quase todos ficariam feridos gravemente nessa situação, mas é mais fácil de recuperar quando você não está começando de zero.
Eu acho que essa não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
Mas isso me dá uma idéia, como se as posições se reverteram para propagação de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder mais vezes, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Poderia ser desanimador ter um monte de perdas de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
e quanto a comprar opções de OTM que são baratas, que podem ganhar 20 a 30% em movimento de US $ 1 no subjacente, onde a greve é escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 no abc call que é de cerca de 0,1 $, pode dobrar o preço em um movimento de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você, ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. Comissões também seria um fator, porque você precisa comprar muitas opções para que valha a pena. Nunca dói ao comércio de papel por algum tempo para ter uma idéia disso. Considere o que acontece se os IVs explodir, isso causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, independentemente da estratégia, você obtém a taxa de risco livre.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e não sei se estou lendo isso corretamente # 8230;
& # 8221; o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar $ 244.50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, na sua opinião, faria tal comércio ?!
Oi Niel, não, você está lendo coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15 K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias têm feito bem em relação à história recente, não detalham os cenários dos piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que oferecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rápido!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer os $ 244.50. Você arriscaria os US $ 15.000,00 se você tivesse uma chance de 99.999% de fazer os $ 244.50. Eu faria esse comércio com essas chances. O truque para um spread de crédito é a forma como você ajusta a posição quando o mercado funciona contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas têm a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles vão congelar como um cervo nos faróis e aguardam para esperar que a ação de preço empurre o comércio novamente em seu favor. A estratégia irá sobreviver para o longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente matá-lo. Muito poucas pessoas vão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu nem tenho certeza de que tenho a força de vontade para fazer isso e joguei com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com uma Debit Spread por 100 dólares, especialmente se você vender o spread de chamadas OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não aumentam, especialmente no topo, que estão em parabolica e # 8230; Então, seus Credit Call Spreads são um comércio curto mais seguro e # 8230;
Opções semanais Crédito espalhar Horror Story.
Opção Os spreads de crédito são um comércio muito simples.
Você vende uma opção, compre outra para proteção e espera que sua opção vendida não esteja no dinheiro no dia do vencimento.
Em outras palavras, você vende o 100 put e espera que o estoque permaneça acima de 100. Ou venda o 150 Call e espere que o estoque permaneça abaixo de 150.
E como os spreads de crédito das opções têm uma probabilidade de lucro tão alta, a maioria dos traders ganha dinheiro com eles a maior parte do tempo. Mas quando eles perdem, ouch. Opção Os spreads de crédito não são muito tolerantes quando você perde.
Aprendi isso de primeira mão. Eu estava negociando spreads de crédito na Apple, FXI e Google. Fazendo bem por vários meses seguidos. Mas então houve uma queda, e todos os ganhos que eu fiz, mais muito mais foram eliminados.
Demora um tempo para se recuperar mentalmente de uma perda assim. Lembrei-me deste evento quando um membro me enviou por e-mail sua história de horror sobre o crédito divulgada ontem, que ele me deu permissão para compartilhar com você.
Tenha em mente que esse membro vem sendo negociado há 17 anos para que ele não seja novo no jogo.
& # 8220; Agora eu tento seguir uma estratégia que eu li no ano passado no livro de Provérbios da Bíblia, de todos os lugares: diz:
& # 8221; & # 8230; Quem recolher dinheiro pouco a pouco o faz crescer. & # 8221;
Eu estava atirando por 1 ou 2% por semana com opções semanais de negociação. Não soa muito e leva muito tempo & # 8211; mas depois de 1 ano, é 50 & # 8211; 100% para o ano, o que é excelente. É como sua estratégia de 5% por mês. Ganhar um pouco de dinheiro em crédito de opção de risco mais baixo se espalha repetidamente acrescenta ao longo do tempo.
As opções semanais de negociação podem ser arriscadas.
Sim, faça o que fizeres & # 8211; NUNCA mude sua estratégia se provou trabalhar. & # 8211; e NUNCA seja ganancioso. Quando você faz seus 5% ou mais & # 8211; saia. Não tente obter mais. Toda vez que faço isso, acabo perdendo os 5% e depois perdendo ainda mais. Acabei de perder $ 3.500 em um spread de crédito NETFLICKS 2 Friday & # 8217; s (uma posição semanal), nos últimos 45 Min, quando a NETFLICKS aumentou 8 pontos naquela final de 45 minutos após ter sido plana o dia inteiro. Eu fui de um ganho de US $ 200 para uma perda de US $ 3.500 e # 8211; tudo naquele 45 min & # 8211; entrando no fechamento (Vencimento sexta-feira). Estava tão devastada. Me levará meses para recuperar esse # 8211; assim que eu tiver coragem de começar a negociar novamente.
Urgh, eu estava tão destruído por aquele negócio. Antes desse comércio, eu fiz 29 de 30 transações nos últimos 3 meses e # 8211; todos fazendo cerca de US $ 150 cada (ou seja, # 8220; pouco a pouco & # 8221;)). Então BANG & # 8211; tudo em 45 min. & # 8221;
Os spreads de crédito de opções podem prejudicá-lo.
Então, como mencionei, os spreads de crédito podem prejudicar se eles forem contra você. Adicione a alta gama de opções semanais e você pode estar quebrado em algumas horas. Eu sei que os semanários se tornaram muito populares. Mas eles são muito arriscados.
Antes de jogar os semanários, sugiro que você obtenha boas negociações de opções mensais regulares e saiba exatamente como e quando você irá ajustar ou sair. Depois de ter alguns vencedores consistentes, tente os semanários.
Weekly não são o Santo Graal que foram feitos para ser. Use-os com cautela.
O que você acha? Por favor, deixe seus comentários abaixo. Além disso, certifique-se de verificar as nossas postagens de blog anteriores para obter dicas e estratégias do sistema de negociação de opções sobre as opções de ações negociadas.
30 Comentários.
Eu tenho tentado opções semanais com buy write strategy, não com spreads de crédito que ao vender spreads de crédito muito fora do dinheiro, em essência, estamos vendendo tempo. (Opções semanais não têm tempo suficiente). tem vindo a fazer é comprar escrever certos valores mobiliários, como uso, slv, gld, com a venda de dinheiro, no dinheiro e fora de dinheiro chamadas, mantendo ações. Se for chamado, bem, se não, faça isso na próxima semana. em um momento, eu vendo fora do dinheiro desnudo põe para adquirir ações na próxima semana para vender chamadas cobertas, mas faço com cautela.
use paradas ou disparadores para sair de um comércio, se você vendeu uma chamada semanal de espião 141 e obteve .40 e a opção valia .6 coloque uma parada em um 1.00 ou quando o espião chega a 141 ele compra automaticamente a opção curta de volta e A longa opção em vigor para um comércio lucrativo que deu errado na negociação de boa sorte.
Ei cara, você teve sucesso?
Obrigado por isso. Eu sou novo em opções de negociação. Eu tenho negociado contratos mensais em índices com sucesso e recentemente iniciou contratos semanais de negociação de papel. Que diferença! Você realmente precisa seguir o conselho acima ao pé da letra! Eu pensei que devia ser # 8220; errado e # 8221 ;, mas entendo mais agora.
Eu gosto da afirmação acima - & # 8220; Never Get Greedy & # 8221;
Eu tive o melhor sucesso com vendas semanais, fora do dinheiro, 0,10 delta ou abaixo de puts cobertas. Eles precisam estar um pouco abaixo do nível de suporte secundário. O problema é que a maioria dos índices / ETFs não vai dar muito em prémio, mas você pode encontrar índices que tenham o delta extra-financeiro e o prémio menor que funcionará. Se você fizer isso em equidade direta, verifique se não há relatórios de ganhos naquela semana.
Muitos agradecimentos pela excelente informação. Estes são exemplos muito interessantes, mas um verdadeiro quebra-cabeça continua sendo para nós comerciantes e neófitos papper. Você me avisou sobre começar com opções por um tempo atrás porque você teve uma grande perda no mês anterior. Similarmente, no exemplo-chave acima, os altos ganhos do seu correspondente foram eliminados em um negócio que foi contra ele. Eu estava trabalhando no pressuposto de que seu método com a clássica estratégia Iron Condor o protegia de grandes perdas (embora não de QUALQUER perda). Da mesma forma, certamente seu comerciante muito experiente acima seria vivo para a possibilidade de perdas e proteger contra grandes perdas e transformá-los em perdas menores, ajustando. Seu método parece incluir a idéia de colocar protetores no Condor por esse motivo. Você ajuste recente no SPX é um caso em questão. Estou esquecendo de algo? Seria bom saber antes de eu & # 8211; ou qualquer um dos outros comerciantes de papel começa a negociar de forma real. Eu aprecio muito o esclarecimento sobre este ponto essencial. Keith H.
No momento, estou trabalhando em chamadas cobertas com opções semanais no etfs. Todo comércio é apoiado com uma proteção colocada alguns meses fora. Se o estoque for chamado, eu apenas o substituo, se não, eu apenas vou vender outra ligação. Se os tanques de mercado, eu tenho proteção. Por enquanto, tudo bem. JB.
Eu tenho comprado 8 a 10 semanas de chamadas e vendendo opções semanais, na maioria das vezes no dinheiro, o prémio que recebo por semana é quase 25% do que paguei pelo spread. Fazendo isso em ações não tão voláteis como a GE INTC e a MSFT. Como estou adicionando todas as semanas da receita e ajustando a posição, o preço médio de exercício fica próximo ao preço da ação. O assassino será um balanço selvagem em qualquer direção. Qualquer feed back ou sugestões sobre isso serão apreciadas.
Se você está vendendo chamadas de ITM, você corre o risco de uma atribuição antecipada, o que deixaria o estoque curto, uma vez que você não o possui e está usando as chamadas como um substituto.
Um movimento para o lado positivo não vai prejudicar um golpe, porque você pode aumentar a chamada semanal.
Um movimento para o lado negativo vai doer, mas o risco é definido. Então, se você estiver fazendo 25% por semana, faça por 4 semanas, tire seu dinheiro e jogue com o dinheiro da casa, porque, eventualmente, haverá um movimento para baixo.
Obrigado pelo feedback. Não entendo por que alguém irá atribuir as chamadas se ele puder vender e pagar o tempo premium?
A volatilidade implícita na NFLX é como 61.65% muito arriscada! Eu tive muito sucesso negociando spreads de crédito semanais SPX. Meu recorde até agora é de 10 vitórias e 0 derrotas. Na semana passada, meu spread de crédito 1350/1355 expirou sem valor, fiz $ 0,30 nesse comércio. Esta semana eu tenho 2 SPX colocar spreads 1280/1275 e 1315/1310. Eu trouxe US $ 0,30 para cada spread de crédito. Não é muita renda, mas acho que é uma renda decente por uma semana.
A volatilidade implícita da SPX é 15,24% muito menor que a da NFLX!
Apenas tenha cuidado. Lembro-me de um sujeito que criou um sistema no ano passado para trocar os semanais SPX. Ele venderia condores de ferro o mais longe possível do dinheiro, contanto que ele ganhasse 1% de cada lado & # 8211; então 2% mínimo para o comércio. Ele testou e fez dinheiro algo como 30 semanas seguidas. Então uma semana foi contra ele e ele perdeu tudo o que fez e mais.
Obrigado por aconselhar, mas não entendo por que alguém irá atribuir cedo se ele puder vender a chamada e se beneficiar mais pelo prémio de tempo?
Se a sua opção vendida estiver no dinheiro & # 8211; há sempre uma chance de atribuição antecipada. Ele ganhou não aconteceu muitas vezes, mas pode acontecer. Então, é algo que você deve estar ciente. Às vezes quem for o dono da chamada só quer o estoque. Normalmente, embora seja, será chamado no dinheiro, mas você nunca sabe.
Sua estratégia é muito semelhante a jogar craps no cassino. Ganhe pouco tempo por pouco tempo e solte todos quando 7 rola. Não pode ganhar quando você sabe & # 8220; 7 & # 8221; está esperando por você na esquina & # 8230;
Na verdade, não estamos sentados esperando pelo 7. No jogo você não tem controle sobre os dados. Aqui podemos sair quando achamos que o 7 está chegando. Então não, não é nada como dados.
Eu gosto da estratégia de Thomas Zhang da venda de peças nuas com a intenção de adquirir o estoque com desconto se ele for colocado em você, então, escrevendo chamadas cobertas. Parece ser uma estratégia razoavelmente segura se você gosta do estoque subjacente ao preço de lançamento.
Ton Dahiby: Eu estaria interessado em saber mais sobre a estratégia do Thomas Zhang na venda de peças nuas.
Ele está negociando há 17 anos e ainda negociando ganhos de $ 150? Qual é o grande problema com uma perda de US $ 3.500 ?? Isso é # 8217; ração de frango !! Pouco credível !! A solução é fácil & # 8212; não condicionais de ferro comercial, ou spreads de crédito em ações individuais, apenas em índices como SPY e IWM. Os estoques individuais podem ser rebaixados, atualizados, arquivo para o capítulo 11 ou 7, ou serem comprados, o que pode resultar em um enorme movimento no estoque. Nenhuma dessas coisas pode acontecer com índices. Para os estoques de grandes movimentos individuais, tentem borboletas curtas alguns dias antes dos ganhos, como foi recentemente o caso com GOOG, AAPL, NFLX, CAT. Todas aquelas borboletas curtas vieram cheirando como uma rosa !!
Opções do Índice de Negociação vs. Opções de Estoque.
Estude a volatilidade da segurança subjacente à estatística opção = VARIANCE.
Uma grande volatilidade renderá uma grande opção $ PREMIUM e um grande valor de tempo para as opções.
As ações individuais podem ter grande volatilidade.
Os índices têm baixa volatilidade e baixo $ Premium e um valor de tempo baixo para as opções.
Exemplos recentes de volatilidade / variância:
As opções de índices são mais seguras do que as opções de ações, mas o valor do tempo e o potencial de lucro para vender as opções de ETF do Índice são muito mais baixos.
As opções de ETF do Índice são mais seguras, mas o retorno de $ é menor.
Obrigado por compartilhar isso. Eu concordo que Weeklies pode ser muito volátil e perigoso. O que foi descrito me aconteceu algumas vezes também ... mais recentemente com o Mastercard [MA]. Mas, então, troco semanalmente com valores mobiliários apenas de vez em quando. É preciso levar isso em consideração. O que eu normalmente faço em uma base consistente é esperar por quarta-feira de manhã e confira os condores de ferro no SPX, NDX, etc. Com apenas 2 dias no comércio e um grande spread # 8211; Eu tive 100% de sucesso até agora. 48 horas no comércio para 2% & # 8211; 5% não é ruim. Também me mantenho bem # 8216; diversificado & # 8217; & # 8211; colares, spreads mensais, chamadas cobertas semanais e uma ou duas operações de spread de opção semanais. Obrigado novamente, tudo.
Eu estou interessado nos semanários, gostaria de saber quais indicadores os comerciantes de sucesso na postagem estão usando para negociar com Weekly?
Weeklies não deve apostar toucado pelo comerciante de varejo de todo, se você quer lucros consistentes, porque há uma falha fundamental para vendê-los. & # 8221; quase nenhum valor de tempo em tudo & # 8221; Assim, o seu theta está perto de zero e você está apostando em movimentos delta (preço) ou falta dele para lucrar. No caso de um spread de crédito, um agente de movimentos irá entregar-lhe a cabeça em um prato. O principal benefício para o vendedor de opções, a venda de um bem desperdiçado, não existe apenas em opções semanais. Os grandes vencedores.
Os grandes vencedores nos mercados de opções semanais serão sempre corretores e Market Makers. O investidor de varejo sempre será um perdedor de longo prazo.
Ninguém deve ter medo do exercício adiantado. Basta comprar o estoque e revender a opção de colher o valor do tempo como lucro e você está na mesma posição que antes do exercício, mas é mais rico.
não sendo engraçado aqui, mas claramente a estratégia precisava ser ajustada para movimentos potencialmente maiores. comprar um put ou um call na próxima expiração do seu spread de crédito no início obviamente ajudará sua curva t0. sim, reduziria o seu máximo lucro, mas o risco e a recompensa irão de mãos dadas. Eu ficaria feliz em perder um pouco de lucro máximo se isso significasse que eu posso dormir à noite sabendo que posso montar uma lacuna potencial na direção errada. Você não pode deixar algo como isso te derrubar. Talvez fique com ETFs como algumas pessoas mencionaram.
Você nunca deve se deixar atingir a máxima perda do comércio de qualquer maneira. você sairá se sentir que está se aproximando da sua perda pré definida (o que não é a perda máxima da curva de expiração). Você sempre pode definir um intervalo de tempo também, independentemente do que está acontecendo no gráfico de preços, digamos que você insere uma negociação em um weds para expiração na semana seguinte, planeje sair até o final da sexta ou segunda-feira (lembre-se da decadência do tempo sai das opções em torno da hora da tarde, é tão alta a probabilidade de entrar e sair de negociações, digamos, 2 dias é possível. Não fique no comércio depois de segunda-feira, já que o risco gama / delta é muito bom e # 8230; Além disso, você precisa Para definir os seus pontos de ajuste muito antes, nunca deixe que uma troca de uma semana acabe com seus ganhos acumulados, o objetivo é minimizar sua perda o máximo possível se as coisas forem contra você, se você não puder fazer isso, a negociação não é certa para você.
De qualquer forma, meus 2 centavos.
Oi, eu sou novato na negociação de opções (embora eu tenha 20 anos em ações de negociação, fundos de índice, etc.). Acabei de assistir um webinar na criação de um fluxo de renda de spreads de crédito. Eu simplesmente não entendo por que você faria spreads de crédito em vez de simplesmente vender chamadas em ações para criar a renda. Se eu vender uma ligação em 100, por que comprar uma ligação em 105 & # 8220; proteger & # 8221; meu comércio?
Quando você vende uma chamada por si só, se o preço das ações ultrapassar o preço de exercício vendido, você terá uma perda. Então, se você vender a chamada de 100, e a ação for para 200 por ação, você terá uma perda de US $ 100 por ação. E a opção é composta por 100 ações, de modo que é uma perda de US $ 10.000. Se você comprar a chamada de greve 105 e o estoque for para 200, você só usará $ 500. Por quê? porque o valor da chamada que você comprou sobe e compensa a perda da chamada vendida.
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Eu tenho negociado esse método com ótimos resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, ele se adapta ao meu estilo de negociação de várias maneiras, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
Sistema de negociação semanal © 2016. Todos os direitos reservados.
As Opções de Comércio Semanalmente já não parecem estar em volta, mas há pessoas ainda fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer qualquer quantidade de navegação em ações e opções, você viu anúncios de serviços que promovem todos os ganhos percentuais semanais de vários por cento. Nunca mais tive a tentação de investigar isso. Eu, reflexivamente, os coloquei na categoria genérica, muito boa para ser verdadeira, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu uma prova gratuita, não consegui resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, eu ofeguei. Embora a maioria das negociações da minha opção tenha razões de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco desses negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para obter um melhor lucro de $ 1000, eu precisaria colocar $ 50K a $ 100K em risco. Um movimento brusco do mercado contra sua posição poderia acabar com todo o seu capital - uma perda de 100%, em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de subscrição são subtraídos, cerca de US $ 15K precisam ser investidos.
Um comércio típico usando essa estratégia seria assim:
Horário comercial: 1 de agosto de 2012 12.57pm.
Opções semanais SPY que expiram em 3 de agosto a 12.
Vender: Put-133 por $ .06.
Comprar: Put-132 por $ .04.
Em um crédito de: $ .02.
Ordem limite válida para o dia.
Com US $ 15.000 em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18 (eoption) e factorizando um quarto do custo de assinatura mensal semanal de US $ 149.95 (US $ 37,5), o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de opções de comércio têm apenas um crédito de $ .01, portanto o lucro máximo nesses seria de US $ 144,50. Os custos da Comissão seriam muito maiores com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é o vencimento do dinheiro. Com essas margens finas, não há espaço para encerrar sua posição com antecedência com lucro. Qualquer tipo de estratégia de hedging quase certamente consumiria todos os seus possíveis lucros.
Quão arriscado é esse comércio?
Eu não tenho dados intra-dia que muito atrás, mas a baixa de SPY em 1 de agosto de 2012 foi 137.40, o dia em que a posição foi criada. Assim, a curta colocação (greve em 133) foi pelo menos 3,2% do dinheiro quando a negociação foi iniciada.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & amp; P500 fechou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio particular foi bom, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & amp; P caiu tão baixo quanto 135,58, o curto colocou apenas 1,9% de distância no dinheiro. As gotas de 1,9% em um dia são mais comuns: 387 nos últimos 63 anos.
No entanto, a maioria dessas gotas estava concentrada em mercados de urso. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Não estamos imaginando que a volatilidade geral do mercado está aumentando.
Na maioria das vezes, esses negócios farão bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133.5 com um dia para ir, sua posição será no $ $ 2400 vermelho (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu consultor será crítico. Será que eles vão te retirar a tempo?
Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, acidente durante a noite, ataque terrorista, flash crash), não haverá nada a fazer; suas posições serão destruídas sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá. Claro que quase todos ficariam feridos gravemente nessa situação, mas é mais fácil de recuperar quando você não está começando de zero.
Eu acho que essa não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
Mas isso me dá uma idéia, como se as posições se reverteram para propagação de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder mais vezes, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Poderia ser desanimador ter um monte de perdas de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
e quanto a comprar opções de OTM que são baratas, que podem ganhar 20 a 30% em movimento de US $ 1 no subjacente, onde a greve é escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 no abc call que é de cerca de 0,1 $, pode dobrar o preço em um movimento de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você, ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. Comissões também seria um fator, porque você precisa comprar muitas opções para que valha a pena. Nunca dói ao comércio de papel por algum tempo para ter uma idéia disso. Considere o que acontece se os IVs explodir, isso causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, independentemente da estratégia, você obtém a taxa de risco livre.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e não sei se estou lendo isso corretamente # 8230;
& # 8221; o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar $ 244.50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, na sua opinião, faria tal comércio ?!
Oi Niel, não, você está lendo coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15 K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias têm feito bem em relação à história recente, não detalham os cenários dos piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que oferecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rápido!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer os $ 244.50. Você arriscaria os US $ 15.000,00 se você tivesse uma chance de 99.999% de fazer os $ 244.50. Eu faria esse comércio com essas chances. O truque para um spread de crédito é a forma como você ajusta a posição quando o mercado funciona contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas têm a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles vão congelar como um cervo nos faróis e aguardam para esperar que a ação de preço empurre o comércio novamente em seu favor. A estratégia irá sobreviver para o longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente matá-lo. Muito poucas pessoas vão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu nem tenho certeza de que tenho a força de vontade para fazer isso e joguei com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com uma Debit Spread por 100 dólares, especialmente se você vender o spread de chamadas OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não aumentam, especialmente no topo, que estão em parabolica e # 8230; Então, seus Credit Call Spreads são um comércio curto mais seguro e # 8230;
Opções semanais Crédito espalhar Horror Story.
Opção Os spreads de crédito são um comércio muito simples.
Você vende uma opção, compre outra para proteção e espera que sua opção vendida não esteja no dinheiro no dia do vencimento.
Em outras palavras, você vende o 100 put e espera que o estoque permaneça acima de 100. Ou venda o 150 Call e espere que o estoque permaneça abaixo de 150.
E como os spreads de crédito das opções têm uma probabilidade de lucro tão alta, a maioria dos traders ganha dinheiro com eles a maior parte do tempo. Mas quando eles perdem, ouch. Opção Os spreads de crédito não são muito tolerantes quando você perde.
Aprendi isso de primeira mão. Eu estava negociando spreads de crédito na Apple, FXI e Google. Fazendo bem por vários meses seguidos. Mas então houve uma queda, e todos os ganhos que eu fiz, mais muito mais foram eliminados.
Demora um tempo para se recuperar mentalmente de uma perda assim. Lembrei-me deste evento quando um membro me enviou por e-mail sua história de horror sobre o crédito divulgada ontem, que ele me deu permissão para compartilhar com você.
Tenha em mente que esse membro vem sendo negociado há 17 anos para que ele não seja novo no jogo.
& # 8220; Agora eu tento seguir uma estratégia que eu li no ano passado no livro de Provérbios da Bíblia, de todos os lugares: diz:
& # 8221; & # 8230; Quem recolher dinheiro pouco a pouco o faz crescer. & # 8221;
Eu estava atirando por 1 ou 2% por semana com opções semanais de negociação. Não soa muito e leva muito tempo & # 8211; mas depois de 1 ano, é 50 & # 8211; 100% para o ano, o que é excelente. É como sua estratégia de 5% por mês. Ganhar um pouco de dinheiro em crédito de opção de risco mais baixo se espalha repetidamente acrescenta ao longo do tempo.
As opções semanais de negociação podem ser arriscadas.
Sim, faça o que fizeres & # 8211; NUNCA mude sua estratégia se provou trabalhar. & # 8211; e NUNCA seja ganancioso. Quando você faz seus 5% ou mais & # 8211; saia. Não tente obter mais. Toda vez que faço isso, acabo perdendo os 5% e depois perdendo ainda mais. Acabei de perder $ 3.500 em um spread de crédito NETFLICKS 2 Friday & # 8217; s (uma posição semanal), nos últimos 45 Min, quando a NETFLICKS aumentou 8 pontos naquela final de 45 minutos após ter sido plana o dia inteiro. Eu fui de um ganho de US $ 200 para uma perda de US $ 3.500 e # 8211; tudo naquele 45 min & # 8211; entrando no fechamento (Vencimento sexta-feira). Estava tão devastada. Me levará meses para recuperar esse # 8211; assim que eu tiver coragem de começar a negociar novamente.
Urgh, eu estava tão destruído por aquele negócio. Antes desse comércio, eu fiz 29 de 30 transações nos últimos 3 meses e # 8211; todos fazendo cerca de US $ 150 cada (ou seja, # 8220; pouco a pouco & # 8221;)). Então BANG & # 8211; tudo em 45 min. & # 8221;
Os spreads de crédito de opções podem prejudicá-lo.
Então, como mencionei, os spreads de crédito podem prejudicar se eles forem contra você. Adicione a alta gama de opções semanais e você pode estar quebrado em algumas horas. Eu sei que os semanários se tornaram muito populares. Mas eles são muito arriscados.
Antes de jogar os semanários, sugiro que você obtenha boas negociações de opções mensais regulares e saiba exatamente como e quando você irá ajustar ou sair. Depois de ter alguns vencedores consistentes, tente os semanários.
Weekly não são o Santo Graal que foram feitos para ser. Use-os com cautela.
O que você acha? Por favor, deixe seus comentários abaixo. Além disso, certifique-se de verificar as nossas postagens de blog anteriores para obter dicas e estratégias do sistema de negociação de opções sobre as opções de ações negociadas.
30 Comentários.
Eu tenho tentado opções semanais com buy write strategy, não com spreads de crédito que ao vender spreads de crédito muito fora do dinheiro, em essência, estamos vendendo tempo. (Opções semanais não têm tempo suficiente). tem vindo a fazer é comprar escrever certos valores mobiliários, como uso, slv, gld, com a venda de dinheiro, no dinheiro e fora de dinheiro chamadas, mantendo ações. Se for chamado, bem, se não, faça isso na próxima semana. em um momento, eu vendo fora do dinheiro desnudo põe para adquirir ações na próxima semana para vender chamadas cobertas, mas faço com cautela.
use paradas ou disparadores para sair de um comércio, se você vendeu uma chamada semanal de espião 141 e obteve .40 e a opção valia .6 coloque uma parada em um 1.00 ou quando o espião chega a 141 ele compra automaticamente a opção curta de volta e A longa opção em vigor para um comércio lucrativo que deu errado na negociação de boa sorte.
Ei cara, você teve sucesso?
Obrigado por isso. Eu sou novo em opções de negociação. Eu tenho negociado contratos mensais em índices com sucesso e recentemente iniciou contratos semanais de negociação de papel. Que diferença! Você realmente precisa seguir o conselho acima ao pé da letra! Eu pensei que devia ser # 8220; errado e # 8221 ;, mas entendo mais agora.
Eu gosto da afirmação acima - & # 8220; Never Get Greedy & # 8221;
Eu tive o melhor sucesso com vendas semanais, fora do dinheiro, 0,10 delta ou abaixo de puts cobertas. Eles precisam estar um pouco abaixo do nível de suporte secundário. O problema é que a maioria dos índices / ETFs não vai dar muito em prémio, mas você pode encontrar índices que tenham o delta extra-financeiro e o prémio menor que funcionará. Se você fizer isso em equidade direta, verifique se não há relatórios de ganhos naquela semana.
Muitos agradecimentos pela excelente informação. Estes são exemplos muito interessantes, mas um verdadeiro quebra-cabeça continua sendo para nós comerciantes e neófitos papper. Você me avisou sobre começar com opções por um tempo atrás porque você teve uma grande perda no mês anterior. Similarmente, no exemplo-chave acima, os altos ganhos do seu correspondente foram eliminados em um negócio que foi contra ele. Eu estava trabalhando no pressuposto de que seu método com a clássica estratégia Iron Condor o protegia de grandes perdas (embora não de QUALQUER perda). Da mesma forma, certamente seu comerciante muito experiente acima seria vivo para a possibilidade de perdas e proteger contra grandes perdas e transformá-los em perdas menores, ajustando. Seu método parece incluir a idéia de colocar protetores no Condor por esse motivo. Você ajuste recente no SPX é um caso em questão. Estou esquecendo de algo? Seria bom saber antes de eu & # 8211; ou qualquer um dos outros comerciantes de papel começa a negociar de forma real. Eu aprecio muito o esclarecimento sobre este ponto essencial. Keith H.
No momento, estou trabalhando em chamadas cobertas com opções semanais no etfs. Todo comércio é apoiado com uma proteção colocada alguns meses fora. Se o estoque for chamado, eu apenas o substituo, se não, eu apenas vou vender outra ligação. Se os tanques de mercado, eu tenho proteção. Por enquanto, tudo bem. JB.
Eu tenho comprado 8 a 10 semanas de chamadas e vendendo opções semanais, na maioria das vezes no dinheiro, o prémio que recebo por semana é quase 25% do que paguei pelo spread. Fazendo isso em ações não tão voláteis como a GE INTC e a MSFT. Como estou adicionando todas as semanas da receita e ajustando a posição, o preço médio de exercício fica próximo ao preço da ação. O assassino será um balanço selvagem em qualquer direção. Qualquer feed back ou sugestões sobre isso serão apreciadas.
Se você está vendendo chamadas de ITM, você corre o risco de uma atribuição antecipada, o que deixaria o estoque curto, uma vez que você não o possui e está usando as chamadas como um substituto.
Um movimento para o lado positivo não vai prejudicar um golpe, porque você pode aumentar a chamada semanal.
Um movimento para o lado negativo vai doer, mas o risco é definido. Então, se você estiver fazendo 25% por semana, faça por 4 semanas, tire seu dinheiro e jogue com o dinheiro da casa, porque, eventualmente, haverá um movimento para baixo.
Obrigado pelo feedback. Não entendo por que alguém irá atribuir as chamadas se ele puder vender e pagar o tempo premium?
A volatilidade implícita na NFLX é como 61.65% muito arriscada! Eu tive muito sucesso negociando spreads de crédito semanais SPX. Meu recorde até agora é de 10 vitórias e 0 derrotas. Na semana passada, meu spread de crédito 1350/1355 expirou sem valor, fiz $ 0,30 nesse comércio. Esta semana eu tenho 2 SPX colocar spreads 1280/1275 e 1315/1310. Eu trouxe US $ 0,30 para cada spread de crédito. Não é muita renda, mas acho que é uma renda decente por uma semana.
A volatilidade implícita da SPX é 15,24% muito menor que a da NFLX!
Apenas tenha cuidado. Lembro-me de um sujeito que criou um sistema no ano passado para trocar os semanais SPX. Ele venderia condores de ferro o mais longe possível do dinheiro, contanto que ele ganhasse 1% de cada lado & # 8211; então 2% mínimo para o comércio. Ele testou e fez dinheiro algo como 30 semanas seguidas. Então uma semana foi contra ele e ele perdeu tudo o que fez e mais.
Obrigado por aconselhar, mas não entendo por que alguém irá atribuir cedo se ele puder vender a chamada e se beneficiar mais pelo prémio de tempo?
Se a sua opção vendida estiver no dinheiro & # 8211; há sempre uma chance de atribuição antecipada. Ele ganhou não aconteceu muitas vezes, mas pode acontecer. Então, é algo que você deve estar ciente. Às vezes quem for o dono da chamada só quer o estoque. Normalmente, embora seja, será chamado no dinheiro, mas você nunca sabe.
Sua estratégia é muito semelhante a jogar craps no cassino. Ganhe pouco tempo por pouco tempo e solte todos quando 7 rola. Não pode ganhar quando você sabe & # 8220; 7 & # 8221; está esperando por você na esquina & # 8230;
Na verdade, não estamos sentados esperando pelo 7. No jogo você não tem controle sobre os dados. Aqui podemos sair quando achamos que o 7 está chegando. Então não, não é nada como dados.
Eu gosto da estratégia de Thomas Zhang da venda de peças nuas com a intenção de adquirir o estoque com desconto se ele for colocado em você, então, escrevendo chamadas cobertas. Parece ser uma estratégia razoavelmente segura se você gosta do estoque subjacente ao preço de lançamento.
Ton Dahiby: Eu estaria interessado em saber mais sobre a estratégia do Thomas Zhang na venda de peças nuas.
Ele está negociando há 17 anos e ainda negociando ganhos de $ 150? Qual é o grande problema com uma perda de US $ 3.500 ?? Isso é # 8217; ração de frango !! Pouco credível !! A solução é fácil & # 8212; não condicionais de ferro comercial, ou spreads de crédito em ações individuais, apenas em índices como SPY e IWM. Os estoques individuais podem ser rebaixados, atualizados, arquivo para o capítulo 11 ou 7, ou serem comprados, o que pode resultar em um enorme movimento no estoque. Nenhuma dessas coisas pode acontecer com índices. Para os estoques de grandes movimentos individuais, tentem borboletas curtas alguns dias antes dos ganhos, como foi recentemente o caso com GOOG, AAPL, NFLX, CAT. Todas aquelas borboletas curtas vieram cheirando como uma rosa !!
Opções do Índice de Negociação vs. Opções de Estoque.
Estude a volatilidade da segurança subjacente à estatística opção = VARIANCE.
Uma grande volatilidade renderá uma grande opção $ PREMIUM e um grande valor de tempo para as opções.
As ações individuais podem ter grande volatilidade.
Os índices têm baixa volatilidade e baixo $ Premium e um valor de tempo baixo para as opções.
Exemplos recentes de volatilidade / variância:
As opções de índices são mais seguras do que as opções de ações, mas o valor do tempo e o potencial de lucro para vender as opções de ETF do Índice são muito mais baixos.
As opções de ETF do Índice são mais seguras, mas o retorno de $ é menor.
Obrigado por compartilhar isso. Eu concordo que Weeklies pode ser muito volátil e perigoso. O que foi descrito me aconteceu algumas vezes também ... mais recentemente com o Mastercard [MA]. Mas, então, troco semanalmente com valores mobiliários apenas de vez em quando. É preciso levar isso em consideração. O que eu normalmente faço em uma base consistente é esperar por quarta-feira de manhã e confira os condores de ferro no SPX, NDX, etc. Com apenas 2 dias no comércio e um grande spread # 8211; Eu tive 100% de sucesso até agora. 48 horas no comércio para 2% & # 8211; 5% não é ruim. Também me mantenho bem # 8216; diversificado & # 8217; & # 8211; colares, spreads mensais, chamadas cobertas semanais e uma ou duas operações de spread de opção semanais. Obrigado novamente, tudo.
Eu estou interessado nos semanários, gostaria de saber quais indicadores os comerciantes de sucesso na postagem estão usando para negociar com Weekly?
Weeklies não deve apostar toucado pelo comerciante de varejo de todo, se você quer lucros consistentes, porque há uma falha fundamental para vendê-los. & # 8221; quase nenhum valor de tempo em tudo & # 8221; Assim, o seu theta está perto de zero e você está apostando em movimentos delta (preço) ou falta dele para lucrar. No caso de um spread de crédito, um agente de movimentos irá entregar-lhe a cabeça em um prato. O principal benefício para o vendedor de opções, a venda de um bem desperdiçado, não existe apenas em opções semanais. Os grandes vencedores.
Os grandes vencedores nos mercados de opções semanais serão sempre corretores e Market Makers. O investidor de varejo sempre será um perdedor de longo prazo.
Ninguém deve ter medo do exercício adiantado. Basta comprar o estoque e revender a opção de colher o valor do tempo como lucro e você está na mesma posição que antes do exercício, mas é mais rico.
não sendo engraçado aqui, mas claramente a estratégia precisava ser ajustada para movimentos potencialmente maiores. comprar um put ou um call na próxima expiração do seu spread de crédito no início obviamente ajudará sua curva t0. sim, reduziria o seu máximo lucro, mas o risco e a recompensa irão de mãos dadas. Eu ficaria feliz em perder um pouco de lucro máximo se isso significasse que eu posso dormir à noite sabendo que posso montar uma lacuna potencial na direção errada. Você não pode deixar algo como isso te derrubar. Talvez fique com ETFs como algumas pessoas mencionaram.
Você nunca deve se deixar atingir a máxima perda do comércio de qualquer maneira. você sairá se sentir que está se aproximando da sua perda pré definida (o que não é a perda máxima da curva de expiração). Você sempre pode definir um intervalo de tempo também, independentemente do que está acontecendo no gráfico de preços, digamos que você insere uma negociação em um weds para expiração na semana seguinte, planeje sair até o final da sexta ou segunda-feira (lembre-se da decadência do tempo sai das opções em torno da hora da tarde, é tão alta a probabilidade de entrar e sair de negociações, digamos, 2 dias é possível. Não fique no comércio depois de segunda-feira, já que o risco gama / delta é muito bom e # 8230; Além disso, você precisa Para definir os seus pontos de ajuste muito antes, nunca deixe que uma troca de uma semana acabe com seus ganhos acumulados, o objetivo é minimizar sua perda o máximo possível se as coisas forem contra você, se você não puder fazer isso, a negociação não é certa para você.
De qualquer forma, meus 2 centavos.
Oi, eu sou novato na negociação de opções (embora eu tenha 20 anos em ações de negociação, fundos de índice, etc.). Acabei de assistir um webinar na criação de um fluxo de renda de spreads de crédito. Eu simplesmente não entendo por que você faria spreads de crédito em vez de simplesmente vender chamadas em ações para criar a renda. Se eu vender uma ligação em 100, por que comprar uma ligação em 105 & # 8220; proteger & # 8221; meu comércio?
Quando você vende uma chamada por si só, se o preço das ações ultrapassar o preço de exercício vendido, você terá uma perda. Então, se você vender a chamada de 100, e a ação for para 200 por ação, você terá uma perda de US $ 100 por ação. E a opção é composta por 100 ações, de modo que é uma perda de US $ 10.000. Se você comprar a chamada de greve 105 e o estoque for para 200, você só usará $ 500. Por quê? porque o valor da chamada que você comprou sobe e compensa a perda da chamada vendida.
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