Questionário de opções de ações

As opções de estoque são um exemplo de que tipo de questionário de propriedade.

Significa o que diz. Dois investidores gerenciam contabilidade e finanças, e os dois restantes executam o escritório de administração. O tipo mais comum é o estoque Derivativo Securities Nem dívida nem patrimônio. Por exemplo, se você criou alguma animação e salvou-a como um símbolo gráfico. As vantagens de custo e o nível de investimento de capital necessário para combinar esses níveis de custos podem atuar como barreiras substanciais à entrada.

Vídeo por tema:

Contabilização de opções de ações Ch 16 p 4 - Análise de contabilidade intermediária CPA.

3 pensamentos sobre & ldquo; As opções de estoque são um exemplo do tipo de questionário de propriedade & rdquo;

As nossas revisões da plataforma de negociação forex oferecem uma visão aprofundada das opções disponíveis.

O SEBI permitiu algo trading - totalmente automatizado - em algum momento em 2008, e no final de 09 até o início de 2010, mesmo.

Opções de estoque.

ИГРАТЬ.

Dr: Valor em dinheiro pago pelo empregado.

Cr: estoque ordinário de estoque emitido.

Cr: preço PIC-CS - parte do estoque emitido.

Dr: preço com desconto no dinheiro.

Cr: estoque ordinário de estoque emitido.

Dr: Despesa de compensação 5,500 $ 22,000 / 4.

Cr: PIC-stock options 5,500.

Dr: Cash 50,000 10,000 ($ 5)

Dr: PIC-stock options 22,000 5,500 (4)

Cr: estoque comum 10.000 10.000 ($ 1)

b. Os lucros acumulados são reduzidos em $ 22,000 da despesa de compensação;

c. Aumentos de capital contribuídos $ 72,000 = valor justo das opções na data da concessão ($ 22,000) + dinheiro pago pelo empregado (US $ 50,000);

d. Efeito líquido no OE total = $ 72,000 - $ 22,000 = $ 50,000 = aumento de caixa.

PIC-stock options 22,000.

Opções de stock expiradas pelo PIC 22,000.

Assuma no exemplo Flores que, inicialmente, não foram esperadas confiscadas, mas em 20x3 novas informações implicam que um total de 10% das opções serão perdidas. As entradas para os dois primeiros anos são como acima. Quantias relevantes (assumir método líquido) no final de 20x2:

Cr: PIC-stock options 3,850.

Cr: PIC-stock options 4,950.

2. O empregado deve decidir, no prazo de um mês após a conclusão da empresa, o preço das ações para se inscrever no plano;

3. O desconto não excede as economias de custos do empregador inerentes à emissão direta para os empregados;

4. Preço de compra baseado unicamente no preço de mercado do estoque;

5. Os funcionários podem cancelar sua inscrição antes da data de compra para reembolso.

A. O aumento de capital contribuído de registrar a despesa de compensação é revertido, fazendo com que a despesa de compensação seja reduzida no oitavo ano após a concessão.

B. O aumento de capital contribuído de registrar a despesa de compensação é deixado intacto.

C. As demonstrações financeiras durante o período de serviço são atualizadas retroativamente ao remover a despesa de compensação.

D. A despesa de compensação para subsídios de opções posteriores é reduzida pelo valor reconhecido nas opções que expiraram.

B. Igual ao aumento líquido na OE depois de todas as entradas de diário relevantes serem registradas.

C. É a diferença entre preço de mercado e preço da opção na data da concessão.

Opções de estoque para Dummies Cheat Sheet.

Se as opções de estoque forem parte de seu pacote de compensação & # 8212; ou poderia estar em um novo emprego & # 8212; você, como investidor, deve fazer algumas perguntas sobre o plano de opção da empresa para que você saiba o que está acontecendo. E porque o valor de suas opções está relacionado com o quão bem (ou mal) uma empresa é gerenciado, você pode se beneficiar sabendo os sinais de que seus valores de ações podem estar subindo ou deslizando para baixo. A Internet oferece um site ou duas que podem ajudá-lo a aumentar seu conhecimento sobre opções de estoque em geral e as perspectivas da sua empresa em particular.

Perguntas a perguntar antes de aceitar uma oferta de emprego com opções de ações.

Seu novo trabalho potencial inclui opções de estoque como parte de seu pacote de compensação. Antes de assumir que ter um interesse financeiro na sua nova empresa é automaticamente uma coisa boa, pergunte ao seu novo empregador estas questões:

Uma pergunta grande: quantos compartilhamentos? Qual é o preço de exercício? E qual é o horário de aquisição?

Que tipo de opções de ações e # 8212; incentivo, não qualificado ou uma combinação de ambos?

Posso ver uma cópia do contrato de opção de compra de ações que I & # 8217; será solicitado a assinar?

Posso também ver uma cópia do documento do plano de opção de estoque da empresa?

Houve alguma alteração no plano de opção de compra de ações da sua empresa nos últimos 12 a 18 meses?

(Se você está considerando uma empresa antes de sua oferta pública inicial, ou IPO) Qual é a data ou o período de tempo atualmente planejado para um IPO?

Qual porcentagem da propriedade total da empresa representam as ações da minha opção de estoque?

Quando posso antecipar o recebimento de outra outorga de opção de estoque, e em que circunstâncias (Uma concessão anual? Quando I & # 8217; m é promovido? Como um bônus? Baseado em mérito?)

(Se você está considerando uma empresa que já é negociada publicamente) Qual foi a estabilidade dos funcionários que possuem grandes ganhos em opções de ações & # 8212; mais se hospedaram ou se mudaram?

Existe alguma implicação fiscal agora para minha concessão de opção de estoque?

Sinais, o valor de suas opções de estoque pode estar em dificuldade.

Você pode não pensar em suas opções de estoque e seu valor com muita frequência, mas os indicadores da lista a seguir merecem atenção. Se a empresa estiver mal administrada, o valor de suas opções de ações poderá se reduzir para baixo. Observe esses sinais de queda do valor da opção de estoque e atue em conformidade:

Uma equipe de gerenciamento de portas rotativas.

Um Conselho de Diretores desinteressado por amigos e investidores.

Um grande salto nas taxas de rotatividade.

Síndrome dos óculos cor de rosa.

Níveis elevados de insatisfação do cliente.

Pobre sistema interno e infra-estrutura.

Comunicação inconsistente da administração.

Conversa aberta entre os funcionários sobre a partida.

Uma sensação geral de pânico.

Sinais, o valor de suas opções de estoque pode crescer.

O valor de suas opções de estoque pode flutuar e, muitas vezes, o valor está diretamente relacionado ao quão bem a empresa é executada. As qualidades na lista a seguir são sinais de que suas opções de ações podem estar crescendo em valor:

Uma empresa em constante crescimento.

Uma equipe de gerenciamento altamente qualificada e motivada.

Um Conselho de Administração ativo e interessado.

Baixa taxa de rotatividade de funcionários.

Produtos ou serviços líderes do mercado.

Retornando, clientes felizes.

Infra-estrutura sólida e funcional.

Programas de treinamento completo para novos funcionários.

Sites de Opções de Opções de Ações.

Se parte do seu pacote de compensação incluir opções de estoque, confira os links para os sites na lista a seguir. Esses sites oferecem informações de investimento sobre planos de participação em ações dos empregados e muitos links para outras informações sobre opções de compra de ações.

Qual a diferença entre os warrants e as opções?

Qual a diferença entre warrants e opções? Existe alguma diferença?

Os warrants e as opções de compra de ações são semelhantes, na medida em que são direitos contratuais para comprar ações de uma empresa, a um preço fixado no contrato e pelo período especificado no contrato. No entanto, os mandados e as opções são tipicamente considerados e referidos diferentemente por vários motivos.

A principal razão pela qual eles são pensados ​​e referidos de forma diferente é que as opções de compra de ações geralmente estão associadas a serviços compensatórios, enquanto os warrants normalmente estão associados a transações de investimento.

Por exemplo, um empregado ou consultor normalmente receberia opções de ações. Um investidor em uma nota conversível e uma rodada de warrants normalmente receberia warrants.

Normalmente, as opções compensatórias têm uma aparência contratual completamente diferente do que uma garantia de investimento. Por exemplo, uma opção compensatória geralmente é concedida de acordo com um plano de incentivo patrimonial, e o contrato de opção é regido pelo plano; a opção compensatória geralmente terá direitos de aquisição e recompra na rescisão do serviço. Um warrant ganhou $ t concedido sob um plano de incentivo de equidade, e tipicamente não vem com aquisição.

Além disso, as diferenças fiscais entre uma opção de compra compensatória e uma garantia de investimento são dramaticamente diferentes.

Perguntas e respostas.

Muitas vezes, pergunto-me a seguinte pergunta: um fornecedor de serviços pode receber um mandado relacionado com a prestação de serviços?

A resposta curta é sim, mas é importante ter em mente que uma garantia recebida em conexão com o desempenho dos serviços será tributada, assim como uma opção de compra compensatória.

Em outras palavras, a menos que o mandado se qualifique de acordo com as regras de opção de estoque de incentivo (o que provavelmente não faria), o seguinte se aplica:

para evitar consequências fiscais adversas ao abrigo da Secção 409A, o warrant geralmente deve ter um preço de exercício igual ao valor justo de mercado da ação subjacente na data da concessão; Após o exercício, o excesso do valor justo de mercado das ações recebidas ao longo do preço de exercício seria tributado como resultado de remuneração ordinária; se o destinatário fosse um empregado, quando a renda do exercício e a retenção de imposto sobre o emprego seriam necessárias; e se o prestador de serviços fosse um contratado independente e não um empregado, a renda, embora não sujeita a retenção de imposto de renda e emprego, provavelmente teria que ser reportada ao IRS no Formulário 1099.

Um warrant não é tributado como descrito acima se recebido em conexão com um investimento ou um empréstimo e não em conexão com a prestação de serviços. Geralmente, não há impostos devidos como resultado do exercício de um mandado não compensatório. Contudo, de acordo com as circunstâncias em que o pedido de garantia é recebido, pode haver imposto devido antes do exercício do mandado.

Por exemplo, um warrant emitido em conexão com uma nota será considerado como dando origem ao desconto de emissão original, que geralmente é obrigado a ser levado a um rendimento ao longo do prazo da nota. Você deve consultar um conselheiro fiscal sobre quaisquer warrants recebidos em conexão com um investimento para determinar o tratamento fiscal correto.

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Sobre Joe Wallin.

15 Respostas para "Quais são as diferenças entre os Warrants e Opções?"

Por I Need A Share Reserve para conceder opções de ações compensatórias? | Startup Company Law Blog | Davis Wright Tremaine LLP 7 de setembro de 2011 - 12:06 pm.

[& # 8230;] QUAL É A DIFERENÇA ENTRE GARANTIAS E OPÇÕES? [& # 8230;]

Por ZekeV 4 de fevereiro de 2013 - 3:00 da tarde.

Oi Joe & # 8212; O que acontece se você emitir uma opção compensatória não qualificada para um prestador de serviços 1099, e o preço de exercício é claramente menor do que o FMV do estoque subjacente na data da concessão? Isn & # 8217; t ainda taxado no exercício, em vez de data de concessão? Em outras palavras, por que o FMV a partir da data da concessão é importante no contexto de uma opção não qualificada?

Por Joe Wallin 4 de fevereiro de 2013 - 3:30 da tarde.

Neste caso, aplicar-se-ia a Seção 409A e, de acordo com esse conjunto de regras, as opções seriam tributadas mediante a cobrança de multas e juros.

Por ZekeV 4 de fevereiro de 2013 - 3:55 pm.

E se você nunca o exerce? Eles avaliariam a penalidade com base na diferença entre a VMM e o preço na data da concessão? Ou quando ganha?

Por Joe Wallin 4 de fevereiro de 2013 - 4:18 pm.

409a impõe um imposto com base na aquisição.

Por ZekeV 4 de fevereiro de 2013 - 3:57 pm.

Também leio que há uma indulgência para NQO & # 8217; s com uma data de exercício fixo, mas não tenho certeza da autoridade para a declaração no ensaio que eu li; # 8230;

Por Joe Wallin 4 de fevereiro de 2013 - 4:17 pm.

Você pode me enviar um link para o ensaio?

Por ZekeV 4 de fevereiro de 2013 - 4:42 pm.

Por Joe Wallin 4 de fevereiro de 2013 - 18:48.

Obrigado Zeke, sim, na minha experiência, tentar preço opções abaixo FMV não é uma prática comum.

Por ZekeV 4 de fevereiro de 2013 - 7:49 pm.

Eu acho que a chave é descobrir por que o autor acha que a data de exercício fixo é uma exceção, e o que # 8220; corrigido & # 8221; significa realmente. Se o amarrar a um evento de liquidez é suficiente, isso pode ser uma exceção realmente interessante. Mas, em grande parte, eu acredito, até que alguém pressiona o problema.

Por Joe Wallin 4 de fevereiro de 2013 - 10:12 pm.

Zeke, é possível sair de menos de 409A dessa maneira, mas não é uma rota bem percorrida!

Por opções de ações não qualificadas: quando os warrants são mais apropriados do que as opções de ações não qualificadas? - Quora 12 de maio de 2013 - 9h40.

Advogado [& # 8230;]. Os candidatos são apropriados no contexto do investimento. Opções no contexto compensatório. Startuplawblog / 20 & # 8230; Embed QuoteVia Kris Raoment Loading & # 8230; &touro; Apenas agora [& # 8230;]

Por Reynaldo Rivas 14 de fevereiro de 2014 - 2:45 da manhã.

Oi. Você pode encontrar um Formulário preenchido em branco 1099-R aqui.

Você pode preencher o formulário, salvá-lo, enviá-lo por fax e enviá-lo por e-mail. Por favor, sinta-se livre para usá-lo.

Por Diana Dimadi 12 de dezembro de 2014 - 10:37 am.

Eu sou um empregado de uma empresa privada e recebemos warrants com desconto (bônus de moeda de um centavo), adquiridos imediatamente. Esses warrants são tributados de acordo com a Seção 409A (tributável como renda ordinária na data de aquisição, mais 10% de penalidade)? Por favor, note que o estoque da empresa não foi avaliado por um terceiro, e é estimado com base no preço pago pelos investidores.

Por conversor de moeda bitcoin 22 de dezembro de 2015 - 1:03 am.

Embora eles possam ser usados ​​para transações do mundo real, bitcoins são imateriais.

Um registro ou um bloco é criado a cada 10 minutos que contém os detalhes das transações.

A oferta continua a ser a mesma para clientes físicos e às vezes bancos.

Oferecer mais às pessoas que lidam on-line com suas contas.

Glossário de opções.

Ajustamentos.

Uma alteração nos termos do contrato devido a uma ação corporativa (por exemplo, uma fusão ou divisão de estoque). Dependendo da ação corporativa, diferentes termos do contrato (incluindo preço de exercício, entrega, data de validade, multiplicador etc.) podem ser ajustados. Uma opção ajustada pode cobrir mais ou menos do que as 100 ações usuais. Por exemplo, após uma divisão de ações de 3 por 2, a opção ajustada representará 150 ações. Para tais opções, o prémio deve ser multiplicado por um fator correspondente. Exemplo: comprar uma chamada (cobrindo 150 ações) em 4 custaria US $ 600.

Ordem de todos ou nenhuns (AON)

Um tipo de ordem de opção que exige que a ordem seja executada completamente ou não. Um pedido AON pode ser uma ordem diária ou um pedido GTC (bom cancelado).

Opção de estilo americano.

Uma opção que pode ser exercida em qualquer momento antes da data de validade. Veja também a opção de estilo europeu.

Uma técnica de negociação que envolve a compra e venda simultânea de ativos idênticos ou ativos equivalentes em dois mercados diferentes com a intenção de lucrar com a discrepância de preços.

Pergunte / solicite o preço.

O preço pelo qual um vendedor está oferecendo para vender uma opção ou uma ação. Consulte também Atribuição.

Atribuído (um exercício)

Notificação recebida de uma cessão pela OCC. Consulte também Atribuição.

Tarefa.

Notificação pela OCC a um membro da compensação de que um proprietário de uma opção exerceu seus direitos. Para opções de equidade e índice, o OCC faz atribuições em uma base aleatória. Veja também Entrega e Exercício.

At-the-money / At-the-money opção.

Um termo que descreve uma opção com um preço de exercício igual ao preço de mercado atual do estoque subjacente.

Média abaixo.

Comprar mais de estoque ou opção a um preço inferior ao da compra original para reduzir o custo médio.

Backspread.

Um spread Delta-neutro composto de opções mais longas do que opções curtas no mesmo instrumento subjacente. Esta posição geralmente se beneficia de um grande movimento em qualquer direção no instrumento subjacente.

Troca de Opções Cboe Bats BZX.

Esmagamento de urso (ou de baixa).

Uma de uma variedade de estratégias envolvendo duas ou mais opções (ou opções combinadas com uma posição no estoque subjacente) que podem potencialmente lucrar com uma queda no preço da ação subjacente.

Bear spread (chamada)

A escrita simultânea de uma opção de compra com um menor preço de exercício e a compra de outra opção de compra com um preço de exercício maior. Exemplo: escrever 1 XYZ 60 de maio e comprar 1 XYZ chamada de maio de 65.

Bear spread (colocar)

A compra simultânea de uma opção de venda com um preço de exercício mais elevado e a redação de outra opção de venda com menor preço de exercício. Exemplo: comprando 1 XYZ em maio de 60 e escreva 1 XYZ em maio de 55.

Um adjetivo que descreve a opinião de que uma ação, ou um mercado em geral, diminuirá no preço; uma perspectiva negativa ou pessimista.

Uma medida de quão perto o movimento de um estoque individual rastreia o movimento de todo o mercado de ações.

Preço do lance / lance.

O preço pelo qual um comprador está disposto a comprar uma opção ou um estoque.

Fórmula de Black-Scholes.

O primeiro modelo amplamente utilizado para o preço das opções. Essa fórmula é usada para calcular um valor teórico para uma opção usando os preços atuais das ações, os dividendos esperados, o preço de exercício da opção, as taxas de juros esperadas, o prazo até o vencimento e a volatilidade esperada da ação. Embora o modelo de Black-Scholes não descreva perfeitamente os mercados de opções do mundo real, ele é freqüentemente usado na avaliação e negociação de opções.

BOX Options Exchange.

Caixa espalhada.

Um spread de opção de quatro lados que envolve uma chamada longa e uma curta colocação em um preço de exercício, além de uma chamada curta e uma longa colocação em outro preço de exercício. Exemplo: comprar 1 XYZ 60 de maio chamada e gravação 1 XYZ chamada de maio de 65; Ao comprar 1 XYZ em maio, colocar e escrever 1 de maio de 60.

Ponto de equilíbrio (s)

O (s) preço (s) de ações em que uma estratégia de opção não resulta em lucro nem perda. Enquanto o (s) ponto (s) de ponto de equilíbrio de uma estratégia é normalmente declarado na data de expiração da opção, um modelo de precificação de opção teórica pode ser usado para determinar o (s) ponto (s) de ponto de equilíbrio da estratégia para outras datas também.

Uma pessoa agindo como agente para fazer transações de valores mobiliários. Um executivo de conta ou um corretor em uma empresa de corretagem que lida diretamente com os clientes. Um negociante de piso no piso de negociação de uma troca realmente executa ordens comerciais de outra pessoa.

Bull (ou bullish) se espalhou.

Uma de uma variedade de estratégias envolvendo duas ou mais opções (ou opções combinadas com uma posição acionária subjacente) que podem potencialmente lucrar com um aumento no preço da ação subjacente.

Bull spread (chamada)

A compra simultânea de uma opção de chamada com menor preço de exercício e a redação de outra opção de compra com um preço de exercício maior. Exemplo: comprando 1 XYZ em 60 de maio chamada e gravação 1 XYZ chamada de maio de 65.

Propagação de touro (colocar)

A escrita simultânea de uma opção de venda com um preço de exercício mais alto e a compra de outra opção de venda com menor preço de exercício. Exemplo: escrevendo 1 XYZ maio de 60 e coloque 1 XYZ em maio de 55.

Um adjetivo que descreve a opinião de que uma ação, ou o mercado em geral, aumentará de preço; uma perspectiva positiva ou otimista.

A borboleta se espalhou.

Uma estratégia que envolve três preços de exercício com risco limitado e potencial de lucro limitado. Estabeleça uma borboleta de longa chamada comprando uma chamada com o preço de ataque mais baixo, escrevendo duas chamadas no preço intermediário e comprando uma chamada com o preço de ataque mais alto. Estabeleça uma borboleta longa, comprando uma ponta ao preço de ataque mais alto, escrevendo duas posições no preço médio e comprando uma colocada ao preço de ataque mais baixo. Por exemplo, uma borboleta de longa chamada pode incluir a compra de 1 chamada XYZ em maio de 55, escrevendo 2 chamadas XYZ em maio de 60 e comprando uma chamada XYZ em maio de 65.

Uma posição de chamada coberta que inclui uma compra de ações e um número equivalente de chamadas escritas ao mesmo tempo. Esta posição pode ser uma ordem combinada com ambos os lados (compra de ações e chamadas de gravação) executadas simultaneamente. Exemplo: comprar ações de 500 ações XYZ e escrever 5 XYZ 60 chamadas de maio. Veja também Chamada coberta / Escrita de chamada coberta.

Cboe C2 Options Exchange.

Calendário espalhado.

Uma estratégia de opção que geralmente envolve a compra de uma opção (s) de longo prazo (call ou put) e a gravação de um número igual de opção (s) mais próxima (s) do mesmo tipo e preço de exercício. Exemplo: comprando 1 XYZ chamada de maio de 60 (parcela de longo prazo da propagação) e escrevendo 1 chamada de 60 de março de XYZ (parcela a curto prazo da propagação). Veja também Propagação Horizontal.

Opção de chamada.

Um contrato de opção que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação de comprar o título subjacente a um preço específico (seu preço de exercício) por um determinado período fixo (até o vencimento). Para o gravador de uma opção de compra, o contrato representa uma obrigação de vender o produto subjacente se a opção for atribuída.

Carry / custo de transporte.

A despesa de juros sobre o dinheiro emprestado para financiar uma posição de valores mobiliários.

Valor de liquidação em dinheiro.

A diferença entre o preço de exercício da opção que está sendo exercida eo valor de liquidação do exercício no índice no dia em que a opção do índice é exercida. Veja também o valor da liquidação do exercício.

Troca de Opções do Conselho de Administração do Cboe.

Classe de opções.

Um termo que se refere a todas as opções do mesmo tipo (chamadas ou colocações) cobrindo o mesmo estoque subjacente.

Fechar / fechar transação

Uma redução ou eliminação de uma posição aberta pela compra ou venda compensatória apropriada. Uma transação de venda encerra uma posição de opção longa existente. Uma transação de compra encerra uma posição de opção curta existente. Essa transação reduz o interesse aberto para a opção específica envolvida.

Preço final.

O preço final de um título no qual uma transação foi feita. Veja também o preço de liquidação.

Uma estratégia de proteção em que uma chamada escrita e uma longa colocação são tomadas contra uma posição de estoque longa anteriormente possuída. As opções normalmente têm preços de exercício diferentes (colocar strike menor que call strike). Os meses de expiração podem ou não ser os mesmos. Por exemplo, se o investidor comprou anteriormente a XYZ Corporation em US $ 46 e subiu para US $ 62, o investidor poderia estabelecer um colar envolvendo a compra de um put 60 de maio e a gravação de um call de maio de 65 para proteger parte do lucro não realizado no XYZ. Posição acionária da corporação. O investidor também pode usar o reverso (uma longa chamada combinada com uma escrita) se ele já estabeleceu uma posição de estoque curto na XYZ Corporation. Veja também Fence.

Garantia.

Valores contra os quais os empréstimos são feitos. Se o valor dos títulos (em relação ao empréstimo) diminui para um nível inaceitável, isso desencadeia uma chamada de margem. Como tal, o investidor é solicitado a depositar garantias adicionais ou os títulos são vendidos para pagar o empréstimo.

Combinação.

Um arranjo de opções envolvendo duas posições longas, duas curtas ou uma longa e uma curta. As posições podem ter diferentes greves ou meses de vencimento. A combinação de termos varia de acordo com o investidor. Exemplo: uma longa combinação pode estar comprando 1 XYZ maio 60 chamada e venda 1 XYZ maio 60 colocar.

Condor se espalhou.

Uma estratégia que envolve quatro preços de exercício com risco limitado e potencial de lucro limitado. Estabeleça um longo call condor spread comprando uma chamada no menor strike, escrevendo uma call no segundo strike, escrevendo outra call no terceiro strike e comprando uma call no quarto strike (mais alto). Esta propagação também é referida como uma borboleta plana.

Ordem de contingência.

Uma ordem para executar uma transação em uma segurança que depende do preço de outra segurança. Um exemplo pode ser vender a chamada XYZ em 60 de maio em US $ 2,00, dependendo do estoque XYZ em menos de US $ 59.

Tamanho do contrato.

O valor do ativo subjacente coberto pelo contrato de opção. Este é 100 ações para 1 opção de equivalência patrimonial, a menos que seja ajustado para um evento especial. Veja também Ajustes.

Conversão.

Uma estratégia de investimento em que uma longa colocação e uma chamada curta com o mesmo preço de ataque e vencimento se combinam com estoque longo para bloquear um lucro quase sem risco. Por exemplo, comprando 100 ações do estoque XYZ, escrevendo 1 XYZ em 60 de maio e comprando 1 XYZ em 60 de maio a preços desejáveis. O processo de execução desses negócios de três lados às vezes é chamado de arbitragem de conversão. Veja também Reversão / Conversão reversa.

Para fechar uma posição aberta. Este termo geralmente descreve a compra de uma opção ou ação para fechar uma posição curta existente para um lucro ou perda.

Chamada coberta / Escrita de chamada coberta.

Uma estratégia de opção na qual uma opção de compra é escrita contra uma quantidade equivalente de estoque longo. Exemplo: escrevendo 2 XYZ chamadas de 60 de maio ao possuir 200 partes ou mais de estoque XYZ. Veja também Buy-write e Overwrite.

Combinação coberta.

Uma estratégia em que uma chamada e uma colocada com o mesmo prazo de validade, mas preços de exercício diferentes, são escritas em relação a cada 100 ações do estoque subjacente. Exemplo: escrevendo 1 XYZ em 60 de maio e escrevendo 1 XYZ em maio de 55, e compra de 100 ações do estoque XYZ. Na realidade, essa não é uma estratégia totalmente coberta, pois a atribuição no lançamento curto exige a compra de estoque adicional.

Opção coberta.

Uma posição de opção abre curta completamente compensada por uma posição de estoque ou opção correspondente. Uma chamada coberta pode ser compensada por estoque longo ou por uma chamada longa, enquanto uma peça coberta pode ser compensada por uma posição longa ou curta. Isso assegura que, se o proprietário da opção for exercida, o escritor da opção não terá um problema cumprindo os requisitos de entrega. Consulte também Escrita da opção de compra não coberta e Escrita da opção de venda Descoberto.

Posição coberta / Cobertura protegida em dinheiro.

O dinheiro garantido é uma estratégia de opção em que uma opção de venda é escrita contra uma quantia suficiente de dinheiro (ou letras do Tesouro) para pagar a compra de ações se a opção curta for atribuída.

Coberto em estrado.

Uma estratégia de opção em que uma chamada e uma colocada com o mesmo preço de exercício e vencimento são escritas em relação a cada 100 ações do estoque subjacente. Exemplo: escrevendo 1 XYZ em 60 de maio e 1 XYZ em maio de 60, e comprando 100 ações do estoque XYZ. Na realidade, esta não é uma estratégia totalmente coberta, porque a atribuição na colocação curta exige a compra de estoque adicional.

Dinheiro recebido em uma conta, quer de um depósito ou de uma transação que resulte em aumentar o saldo de caixa da conta.

Credit spread.

Uma estratégia de spread que aumenta o saldo de caixa da conta quando estabelecido. Um bull spread com puts e um urso espalhado com chamadas são exemplos de spreads de crédito.

Uma medida da taxa de mudança no Delta de uma opção para uma alteração de uma unidade no preço da ação subjacente. Veja também Delta.

As datas de validade aplicáveis ​​às diferentes séries de opções. Tradicionalmente, havia três ciclos:

Hoje, a maioria das opções de patrimônio expira em um ciclo híbrido, que envolve quatro séries de opções: os dois meses do calendário de prazo mais próximo e os dois meses seguintes do ciclo tradicional ao qual essa classe de opções foi atribuída. Por exemplo, em 1 de janeiro, uma ação no ciclo de janeiro será opções de negociação que expiram nestes meses: janeiro, fevereiro, abril e julho. Após o vencimento de janeiro, os meses pendentes serão fevereiro, março, abril e julho.

Um tipo de ordem de opção que instrui o corretor a cancelar qualquer parcela preenchida do pedido no fechamento da negociação no dia em que o pedido foi inserido pela primeira vez.

Uma posição (estoque ou opção) que é aberta e fechada no mesmo dia.

O dinheiro pago a partir de uma conta de uma retirada ou de uma transação que resulta na diminuição do saldo de caixa.

Distribuição de débito.

Uma estratégia de spread que diminui o saldo de caixa da conta quando estabelecido. Um touro se espalhou com chamadas e um urso espalhado com puts são exemplos de spreads de débito.

Um termo usado para descrever como o valor teórico de uma opção corrompe ou diminui com a passagem do tempo. A decadência do tempo é quantificada especificamente por Theta.

O processo de cumprir os termos de um contrato de opção por escrito quando a notificação de cessão foi recebida. No caso de uma chamada de capital a descoberto, o escritor deve entregar o estoque e, em troca, receber dinheiro pela ação vendida. No caso de um curto capital, o escritor paga dinheiro e, em troca, recebe o estoque.

Uma medida da taxa de variação no valor teórico de uma opção para uma variação de uma unidade no preço do estoque subjacente.

Derivada / Derivada de segurança.

Uma segurança financeira cujo valor é determinado em parte pelo valor e características de outro título conhecido como segurança subjacente.

Distribuição diagonal.

Uma estratégia que envolve a compra e escrita simultânea de duas opções do mesmo tipo que tenham preços de exercício diferentes e datas de validade diferentes. Exemplo: compra 1 de maio de 60 chamada e gravação 1 de março de 65 chamada.

Um adjetivo usado para descrever uma opção que está negociando a um preço inferior ao seu valor intrínseco (ou seja, a negociação abaixo da paridade).

Critério.

Liberdade dada por um investidor ao executivo de sua conta para usar o julgamento sobre a execução de um pedido. A discrição pode ser limitada, como no caso de uma ordem de limite que dê à flexibilidade do preço do intermediário do setor além do preço limite estabelecido para usar seu julgamento na execução do pedido. A discreção também pode ser ilimitada, como no caso de uma ordem não controlada no mercado.

Exercício inicial.

Uma característica das opções de estilo americano que permite ao proprietário exercer uma opção a qualquer momento antes do vencimento.

Troca de opções CBEE EDGX.

Em uma conta de margem, o patrimônio líquido é a diferença entre os valores mobiliários detidos e os empréstimos de margem devidos. O investidor mantém esse valor depois que todas as posições estão fechadas e todos os empréstimos de margem foram amortizados.

Opção de capital.

Uma opção sobre ações de uma ação ordinária individual ou fundo negociado em bolsa.

Estratégia equivalente.

Uma estratégia que tenha o mesmo perfil de risco e recompensa que outra estratégia. Por exemplo, uma longa propagação vertical de chamadas de maio de 60 a 65 é equivalente a uma curta expansão de maio a 60-65. Veja também a posição sintética.

Opção de estilo europeu.

Uma opção que pode ser exercida somente durante um período especificado antes do vencimento. Veja também a opção de estilo americano.

Data de ex-data / Ex-dividendo.

Um dia antes da data em que um investidor deve ter comprado a ação para receber o dividendo. Na data do ex-dividendo, o preço de fechamento do dia anterior é reduzido pelo valor do dividendo porque os compradores da ação na data do ex-dividendo não receberão o pagamento do dividendo. Esta data às vezes é referida simplesmente como a data ex post, e pode candidatar-se a outras situações (por exemplo, divisões e distribuições). Se você comprar uma ação na ex-data para uma divisão ou distribuição, você não tem direito ao estoque dividido ou a essa distribuição. No entanto, o preço de abertura das ações terá sido reduzido por um valor apropriado, como na data do ex-dividendo. As publicações financeiras semanais, como a de Barron, geralmente incluem a data exata de um estoque como parte de suas tabelas de estoque.

Fundos negociados em bolsa (ETFs)

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são fundos indexados ou fianças listadas em uma bolsa e negociados de forma semelhante a um patrimônio líquido. A primeira ETF surgiu em 1993 com o conceito da AMEX de uma cesta negociável de ações - Standard & amp; Recibo de depósito deficiente (SPDR). Hoje, o número de ETFs que as opções comerciais continuam a crescer e diversificar. Os investidores podem comprar ou vender ações no desempenho coletivo de toda uma carteira de ações (ou uma carteira de títulos) como uma única garantia. Os fundos negociados em bolsa permitem aos investidores desfrutar de algumas das características mais favoráveis ​​da negociação de ações, como liquidez e facilidade de estilo de equidade, em um ambiente de investimento de índices mais tradicional.

Para invocar os direitos concedidos ao proprietário de um contrato de opção. No caso de uma chamada, o proprietário da opção compra o estoque subjacente. No caso de uma colocação, o proprietário da opção vende o estoque subjacente.

Exercício por processamento de exceção.

Um procedimento usado pela OCC como uma conveniência operacional para membros de compensação. Nos termos deste procedimento, a OCC assume um aviso de concurso emitido pelo membro do clearing para opções que estão dentro do dinheiro por valores-limite, a menos que seja especificamente instruído para não fazê-lo. Este procedimento protege o dono de perder o valor intrínseco da opção devido à falta de exercício. A menos que seja instruído a não fazê-lo, todas as opções de capital próprio que expiram em contas de clientes são exercidas se forem in-the-money por um valor especificado.

Preço do exercício.

O preço que o proprietário de uma opção pode comprar (ligar) ou vender (colocar) o estoque subjacente. Usado de forma intercambiável com greve ou preço de exercício.

Montante da liquidação do exercício.

A diferença entre o preço de exercício da opção que está sendo exercida eo valor de liquidação do exercício no índice no dia em que a opção do índice é exercida.

Ciclo de expiração.

As datas de validade aplicáveis ​​às diferentes séries de opções. Tradicionalmente, havia três ciclos:

Hoje, as opções de equidade expiram em um ciclo híbrido que envolve quatro séries de opções: os dois meses do calendário mais próximo e os próximos dois meses a partir do ciclo tradicional ao qual essa classe de opções foi atribuída. Por exemplo, em 1 de janeiro, uma ação no ciclo de janeiro será opções de negociação que expiram nestes meses: janeiro, fevereiro, abril e julho. Após o vencimento de janeiro, os meses pendentes serão fevereiro, março, abril e julho.

Data de validade.

A data em que uma opção e o direito de exercício cessam de existir.

Vencimento sexta-feira.

Último dia útil antes da data de vencimento da opção, durante a qual as compras e vendas de opções podem ser feitas. Para opções de ações, geralmente é a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Se a terceira sexta-feira do mês for feriado de câmbio, o último dia de negociação é a quinta-feira imediatamente anterior à terceira sexta-feira.

Mês de validade.

O mês em que a data de expiração ocorre.

Uma estratégia de proteção em que uma chamada escrita e uma longa colocação são adicionadas a uma posição de estoque longa anteriormente possuída, também referida como um colarinho. As opções podem ter o mesmo preço de exercício ou preços de exercício diferentes. Os meses de vencimento podem ou não ser os mesmos. Por exemplo, se o investidor comprou anteriormente a XYZ Corporation por US $ 46 e subiu para US $ 62, um investidor poderia estabelecer um colar envolvendo a compra de um put 60 de maio e a redação de um call de maio de 65 como forma de proteger parte do lucro não realizado. na posição de estoque da XYZ Corporation. Um investidor também pode usar o reverso (uma chamada longa combinada com uma escrita) se ele já estabeleceu uma posição de estoque curto na XYZ Corporation.

Ordem de preenchimento ou morte (FOK)

Um tipo de ordem de opção que exige que a ordem seja executada completamente ou não. Uma ordem de preenchimento ou morte é semelhante a uma ordem de tudo ou nenhum (AON). A diferença é que, se o pedido não puder ser completamente executado (ou seja, preenchido na totalidade), logo que seja anunciado na multidão comercial, ele é morto (cancelado) imediatamente. Diferentemente de um pedido AON, um pedido FOK não pode ser usado como parte de um pedido com devolução de mercadoria.

FINRA (Autoridade Reguladora da Indústria Financeira)

O maior regulador independente para todas as empresas de valores mobiliários que atuam nos Estados Unidos.

Corredor do chão.

Um comerciante em um piso de câmbio que executa ordens de negociação para outras pessoas.

Comerciante de chão.

Um membro da troca no piso comercial que compra e vende para sua própria conta.

Analise fundamental.

Um método de previsão dos preços das ações com base no estudo de ganhos, vendas, dividendos, e assim por diante.

Fungibilidade.

Intercambialidade resultante da padronização. As opções listadas nas bolsas nacionais são fungíveis, enquanto as opções de balcão geralmente não são. As classes de opções listadas e negociadas em mais de uma troca nacional são referidas como opções múltiplas / de múltiplas negociações.

Uma medida da taxa de mudança no Delta de uma opção para uma alteração de uma unidade no preço da ação subjacente. Veja também Delta.

Nasdaq GEMX, LLC.

Ordem bem cancelada (GTC).

Um tipo de ordem limite que permanece em vigor até que seja executado (preenchido) ou cancelado. Isso é diferente de uma ordem diária, que expira se não for executada até o final do dia de negociação. Se não for executado, uma ordem de opção GTC é cancelada automaticamente no vencimento da opção.

Posição Hedge / Hedged.

Uma posição estabelecida com a intenção específica de proteger uma posição existente. Por exemplo, um proprietário de ações ordinárias pode comprar uma opção de venda para se proteger contra um possível declínio no preço das ações.

Volatilidade histórica.

Uma medida das mudanças reais nos preços das ações em um período específico. Veja também Desvio padrão.

Qualquer pessoa que fez uma transação de compra de abertura, ligue ou coloque e tenha essa posição em uma conta de corretagem.

Distribuição horizontal.

Uma estratégia de opção que geralmente envolve a compra de uma opção de longo prazo (chamada ou colocação) e a escrita de um número igual de opções de prazo mais próximo do mesmo tipo e preço de exercício. Exemplo: comprando 1 XYZ chamada de maio de 60 (parcela de longo prazo da propagação) e escrevendo 1 chamada de 60 de março de XYZ (parcela a curto prazo da propagação). Veja também Calendário espalhado.

Ordem imediata ou cancelada (COI)

Um tipo de ordem de opção que dá ao grupo de negociação uma oportunidade de assumir o outro lado do negócio. Após o anúncio, o pedido é parcialmente ou totalmente preenchido com qualquer saldo remanescente imediatamente cancelado. Uma ordem do COI, considerada um tipo de ordem diurna, não pode ser usada como parte de uma ordem bem cancelada, já que ela é cancelada logo após a entrada. A diferença entre ordens de preenchimento ou morte (FOK) e ordens do COI é que uma ordem do COI pode ser parcialmente executada.

Volatilidade implícita.

A porcentagem de volatilidade que produz o melhor ajuste para todos os preços das opções subjacentes nesse estoque subjacente. Veja também a volatilidade individual.

Opção In-the-money / In-the-money.

Um termo usado para descrever uma opção com valor intrínseco. Para opções padrão, uma opção de compra é in-the-money se o preço das ações estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício.

Uma compilação de vários preços das ações em um único número. Exemplo: índice S & P 100.

Opção de índice.

Uma opção cujo interesse subjacente é um índice. Geralmente, as opções de índice são liquidadas.

Volatilidade individual.

A percentagem de volatilidade que justifica o preço de uma opção, em oposição à volatilidade histórica ou volatilidade implícita. Um modelo teórico de precificação pode ser usado para gerar a volatilidade individual de uma opção quando os cinco fatores quantificáveis ​​restantes (preço da ação, tempo até expiração, preço de exercício, taxas de juros e dividendos) são inseridos juntamente com o preço da própria opção.

Instituição.

Uma empresa de gestão de investimentos profissional. Normalmente, este termo descreve os gestores de dinheiro, como bancos, fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros.

Valor intrínseco.

A parcela no dinheiro do prêmio de uma opção. Veja também In-the-money.

Mariposa de ferro.

Uma estratégia de opção com risco limitado e potencial de lucro limitado que envolve tanto um straddle longo (ou curto) e um estrangulamento curto (ou longo). Uma borboleta de ferro contém quatro opções. É equivalente a um espalhamento regular de borboleta que contém apenas três opções. Por exemplo, uma pequena borboleta de ferro pode incluir a compra de 1 XYZ em 60 de maio e 1 de maio de 60, e escrever 1 XYZ em 65 de maio e gravar 1 XYZ em maio de 55.

ISE Gemini.

Nasdaq GEMX, LLC.

Não há itens de glossário de opções J.

Atualmente, não há itens de glossário para esta carta.

Uma medida da taxa de variação no valor teórico de uma opção para uma mudança de uma unidade na hipótese de volatilidade.

Uma medida de alavancagem. A porcentagem de alteração esperada no valor de uma opção para uma variação de 1% no valor do produto subjacente.

Último dia de negociação.

O último dia útil antes da data de validade da opção durante a qual as compras e vendas de opções podem ser feitas. Para opções de ações, geralmente é a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Se a terceira sexta-feira do mês for feriado de câmbio, o último dia de negociação é a quinta-feira imediatamente anterior à terceira sexta-feira.

LEAPS® (Valores Anticipações de Ativos de Longo Prazo) / Opções de longa data.

Ligue e coloca com uma caducidade de mais de nove meses quando listado. Atualmente, a equidade LEAPS tem duas séries a qualquer momento com um vencimento de janeiro.

Um termo descrevendo um lado de uma posição com dois ou mais lados. Quando um comerciante se espalha em um spread, eles estabelecem um lado em primeiro lugar, esperando um movimento de preço favorável para executar o outro lado a um preço melhor. Este é um método de risco maior para estabelecer uma posição de propagação.

Um termo que descreve a maior porcentagem do potencial de lucro ou perda quando uma determinada quantia de dinheiro controla uma segurança com um valor nominal muito maior. Por exemplo, uma opção de compra permite ao proprietário assumir o potencial de vantagem de 100 ações, investindo um valor muito menor do que o necessário para comprar o estoque. Se o estoque aumentar em 10%, por exemplo, a opção poderá dobrar em valor. Por outro lado, um declínio no preço das ações de 10% pode resultar na perda total do preço de compra da opção.

Ordem limite.

Uma ordem de negociação colocada com um corretor para comprar ou vender ações ou opções a um preço específico.

Liquidez / mercado líquido.

Ambientes de negociação caracterizados por alto volume de negócios, um spread estreito entre os preços de oferta e de oferta e a capacidade de negociar pedidos de grande porte sem alterações significativas nos preços.

Opção listada.

Uma colocação ou chamada negociada em uma troca de opções nacional. Em contrapartida, as opções de balcão normalmente têm termos não padrão ou negociados.

Posição de opção longa.

A posição de um comprador de opção (proprietário) que representa o direito de comprar ações (no caso de uma chamada) ou de vender ações (no caso de uma colocação) a um preço específico (preço de exercício) em ou antes de alguma data no futuro (a data de validade). Essa posição resulta de uma transação de compra de abertura (chamada longa ou longa).

Posição de estoque longo.

Uma posição em que um investidor comprou e possui ações.

Requisito de margem / margem.

O patrimônio mínimo exigido para apoiar uma posição de investimento. A compra na margem refere-se a empréstimos de parte do preço de compra de uma garantia de uma empresa de corretagem.

Mark-to-market.

Um processo contábil pelo qual o preço dos títulos detidos em uma conta é avaliado a cada dia para refletir o preço de fechamento ou as cotações do mercado de fechamento. Como resultado, o patrimônio de uma conta é atualizado diariamente para refletir corretamente os preços de segurança atuais.

Ordem de mercado.

Um pedido de negociação colocado com um corretor para comprar ou vender imediatamente uma ação ou opção ao melhor preço disponível.

Citação de mercado.

Citações dos melhores preços de oferta / oferta atuais para uma opção ou estoque no mercado (um balanço comercial). O investidor geralmente obtém essa informação de uma empresa de corretagem. No entanto, para opções e ações listadas, essas cotações são amplamente divulgadas e disponíveis através de vários serviços de cotação comercial.

Criador de mercado.

Um membro da troca no piso comercial que compra e vende opções para sua própria conta e quem tem a responsabilidade de fazer lances e ofertas e manter um mercado justo e ordenado. Veja também especialista / especialista em grupo / sistema especializado.

Sistema de criador de mercado (competindo)

Um método de fornecimento de liquidez nos mercados de opções ao ter competidores de mercado em concorrência. Como alternativa a um sistema especializado, eles também são responsáveis ​​por fazer mercados justos e ordenados em uma determinada classe de opções.

Pedido não comercializado.

Um tipo de ordem de mercado que permite ao investidor dar discrição ao intermediário no que diz respeito ao preço e / ou tempo de execução comercial.

Ordem de fecho de mercado (MOC)

Um tipo de ordem de opção que exige que uma ordem seja executada em ou perto do fechamento da negociação no dia em que a ordem é inserida.

Estratégia de colocação casada.

A compra simultânea de ações e opções de venda representando um número equivalente de ações. Esta é uma estratégia de risco limitada durante a vida das put porque o estoque sempre pode ser vendido pelo menos pelo preço de exercício das peças compradas.

Miami Options Exchange.

Uma fórmula matemática usada para calcular o valor teórico de uma opção. Veja também a fórmula Black-Scholes.

Opção múltipla / múltipla-negociada.

Qualquer contrato de opção listado e negociado em mais de uma troca de opções nacional. Veja também a Fungibilidade.

Opção desnuda ou descoberta.

Uma posição de opção curta que não está totalmente garantida se a notificação de atribuição for recebida. Uma posição de chamada curta é descoberta se o escritor não tiver uma posição de estoque longo ou de longa duração mais profunda. Uma posição de colocação curta é descoberta se o escritor não é de estoque curto ou longo, mais uma vez mais profunda.

Uma bolsa de valores nacional (Operada pela Nasdaq OMX).

Crédito líquido.

Dinheiro recebido em uma conta de um depósito ou de uma transação que resulta em aumentar o saldo de caixa da conta.

Money paid from an account either from a withdrawal or a transaction that results in decreasing the cash balance.

An adjective describing the belief that a stock or the market in general will neither rise nor decline significantly.

Neutral strategy.

An option strategy (Or stock and option position) expected to benefit from a neutral market outcome.

Ninety-ten (90/10) strategy.

A conservative option strategy in which an investor buys Treasury bills (or other liquid assets) with 90% of their funds, and buys call options (or put options or a mixture of both) with the balance. The proportions of this strategy are subject to change based on prevailing interest rates.

Non-equity option.

Any option that does not have common stock as the underlying asset. Non-equity options include options on futures, indexes, foreign currencies, Treasury security yields, etc.

Not-held order.

A type of order that releases normal obligations implied by the other terms of the order. For example, a limit order designated as not-held allows discretion to the floor broker in filling the order when the market trades at the limit price of the order. In this case, there is no obligation to provide the customer with an execution if the market trades through the limit price on the order. See also Discretion and Market-not-held order.

Nasdaq Options Market, LLC.

Nasdaq Options Market.

Nasdaq Options Market.

Nasdaq Options Market.

Nasdaq Options Market.

Please update the optionseducation site to reflect the new name changes on these pages:

From: Christine Stange.

Sent: Wednesday, March 08, 2017 3:08 PM.

Subject: RE: ISE exchanges name changes.

Obrigado pela informação! There were some emails floating around last week on ISE's name change. We'll have some development as well as content work to be done to accommodate the change.

With regards to NASDAQ vs. Nasdaq, the website uses both the exchange's legal name and trading facility names. The approved NASDAQ ones were originally provided to us by Legal back in 2012. We should reach out to Legal to have them revalidate the list. They had last reviewed and certified it in January 2017. I've attached the document that you were referring to in your email. I'm also attaching a spreadsheet where we (in conjunction with Product Development) track the exchange identifiers used on our various systems.​

Trading Facility Name & Acronym.

Nasdaq GEMX, LLC.

Nasdaq BX Options.

Nasdaq PHLX LLC.

Nasdaq PHLX LLC.

The Nasdaq Stock Market LLC.

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From: Christine Stange.

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Subject: RE: ISE exchanges name changes.

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Trading Facility Name & Acronym.

Nasdaq GEMX, LLC.

Nasdaq BX Options.

Nasdaq PHLX LLC.

Nasdaq PHLX LLC.

The Nasdaq Stock Market LLC.

A national securities exchange (Operated by NYSE Euronext).

NYSE American Options.

Opções da NYSE Arca.

Offer / Offer price.

The price at which a seller is offering to sell an option or a stock. Also known as ask or ask price.

One-cancels-other order (OCO)

A type of option order that treats two or more option orders as a package, whereby the execution of any one of the orders causes all the orders to be reduced by the same amount. For example, the investor would enter an OCO order if they wished to buy 10 May 60 calls or 10 June 60 calls or any combination of the two which when summed equaled 10 contracts. An OCO order may be a day order or a good-‘til-cancel order.

Interesse aberto.

O número total de contratos de opção pendentes em uma determinada série ou para um determinado estoque subjacente.

Protício aberto.

The trading method by which competing market makers and floor brokers representing public orders make bids and offers on the trading floor.

Opening transaction.

An addition to, or creation of, a trading position. An opening purchase transaction adds long options to an investor's total position, and an opening sale transaction adds short options. An opening option transaction increases that option's open interest.

A contract that gives the owner the right, but not the obligation, to buy or sell a particular asset (the underlying stock) at a fixed price (the strike price) for a specific period of time (until expiration) . The contract also obligates the writer to meet the terms of delivery if the owner exercises the contract right.

Option period.

The time from when a buyer or writer of an option creates an option contract to the expiration date; sometimes referred to as an option's lifetime.

Option pricing curve.

A graphical representation of the estimated theoretical value of an option at one point in time, at various prices of the underlying stock.

Option pricing model.

The first widely used model for option pricing was the Black Scholes. This formula can be used to calculate a theoretical value for an option using current stock prices, expected dividends, the option's strike price, expected interest rates, time to expiration and expected stock volatility. While the Black-Scholes model does not perfectly describe real-world options markets, it is still often used in the valuation and trading of options.

Option writer.

The seller of an option contract who is obligated to meet the terms of delivery if the option owner exercises his or her right. This seller has made an opening sale transaction, and has not yet closed that position.

Optionable stock.

A stock on which listed options are traded.

Options Clearing Corporation (OCC)

OCC is the world's largest equity derivatives clearing organization. Founded in 1973, OCC operates under the jurisdiction of both the Securities and Exchange Commission (SEC) as a Registered Clearing Agency and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) as a Derivatives Clearing Organization. OCC provides central counterparty (CCP) clearing and settlement services to 16 exchanges and trading platforms for options, financial futures, security futures and securities lending transactions.

OTC option.

An over-the-counter option is traded in the over-the-counter market. OTC options are not listed on an options exchange and do not have standardized terms. These are to be distinguished from exchange-listed and traded equity options, which are standardized. See also Fungibility.

Out-of-the-money / Out-of-the-money option.

A term used to describe an option that has no intrinsic value. The option’s premium consists entirely of time value. For standard contracts, a call option is out-of-the-money if the stock price is below its strike price. A put option is out-of-the-money if the stock price is above its strike price. See also Intrinsic value and Time value.

Over-the-counter / Over-the-counter market.

A decentralized association of market participants, with many characteristics of an exchange, where trading takes place via an electronic network.

An option strategy involving the writing of call options (wholly or partially) against existing long stock positions. This is different from the buy-write strategy that involves the simultaneous purchase of stock and writing of a call. See also Ratio write.

Any person who has made an opening purchase transaction, call or put, and has that position in a brokerage account.

A term used to describe an option contract's total premium when that premium is the same amount as its intrinsic value. For example, an option is ‘worth parity’ when its theoretical value is equal to its intrinsic value. An option is said to be ‘trading for parity’ when an option is trading for only its intrinsic value. Parity may be measured against the stocks last sale, bid or offer.

Payoff diagram.

A chart of the profits and losses for a particular options strategy prepared in advance of the execution of the strategy. The diagram is a plot of expected profits or losses against the price of the underlying security.

Nasdaq PHLX, LLC.

Physical delivery option.

An option whose underlying entity is a physical good or commodity, like a common stock or a foreign currency. When its owner exercises that option, there is delivery of that physical good or commodity from one brokerage or trading account to another.

The risk to an investor (option writer) that the stock price will exactly equal the strike price at expiration (that option will be exactly at-the-money). The investor will not know how many of their written(short) options will be assigned or whether a last second move in the underlying will leave any long options in - or out-of-the-money. The risk is that on the following Monday the option writer might have an unexpected long (in the case of a written put) or short (in the case of a written call) stock position, and thus be subject to the risk of an adverse price move.

The combined total of an investor's open option contracts (Calls and/or puts) and long or short stock.

Mercado de posição.

An investing strategy in which open positions are held for an extended period.

1. Total price of an option: intrinsic value plus time value.

2. Often (Erroneously) this word is used to mean the same as time value .

Primary market.

For securities traded in more than one market, the primary market is usually the exchange where trading volume in that security is highest.

Profit/loss graph.

A graphical presentation of the profit and loss possibilities of an investment strategy at one point in time (usually option expiration), at various stock prices.

Posicione a opção.

An option contract that gives the owner the right to sell the underlying stock at a specified price (its strike price) for a certain, fixed period (until its expiration). For the writer of a put option, the contract represents an obligation to buy the underlying stock from the option owner if the option is assigned.

No Q Options Glossary Items.

There are currently no glossary items for this letter.

Ratio spread.

A term most commonly used to describe the purchase of an option(s), call or put, and the writing of a greater number of the same type of options that are out-of-the-money with respect to those purchased. All options involved have the same expiration date. For example, buying 5 XYZ May 60 calls and writing 6 XYZ May 65 calls. See also Ratio write.

Ratio write.

An investment strategy in which stock is purchased and call options are written on a greater than one-for-one basis (more calls written than the equivalent number of shares purchased). For example, buying 500 shares of XYZ stock, and writing 6 XYZ May 60 calls. See also Ratio spread.

Realized gains and losses.

The net amount received or paid when a closing transaction is made and matched with an opening transaction.

Resistance.

A term used in technical analysis to describe a price area at which rising prices are expected to stop or meet increased selling activity. This analysis is based on historic price behavior of the stock.

Reversal / Reverse conversion.

An investment strategy used mostly by professional option traders in which a short put and long call with the same strike price and expiration combine with short stock to lock in a nearly riskless profit. For example, selling short 100 shares of XYZ stock, buying 1 XYZ May 60 call, and writing 1 XYZ May 60 put at favorable prices. The process of executing these three-sided trades is sometimes called reversal arbitrage. See also Conversion.

A measure of the expected change in an option's theoretical value for a 1% change in interest rates.

A trading action in which the trader simultaneously closes an open option position and creates a new option position at a different strike price, different expiration, or both. Variations of this include rolling up, rolling down, rolling out and diagonal rolling.

A Comissão de Valores Mobiliários. The SEC is an agency of the federal government that is in charge of monitoring and regulating the securities industry.

Secondary market.

A market where securities are bought and sold after their initial purchase by public investors.

Sector index.

An index that measures the performance of a narrow market segment, such as biotechnology or small capitalization stocks.

Secured put / Cash-secured put.

An option strategy in which a put option is written against a sufficient amount of cash (or Treasury bills) to pay for the stock purchase if the short option is assigned.

Series of options.

Option contracts on the same class having the same strike price and expiration month. For example, all XYZ May 60 calls constitute a series.

Assentamento.

The process by which the underlying stock is transferred from one brokerage account to another when equity option contracts are exercised by their owners and the inherent obligations assigned to option writers.

Settlement price.

The official price at the end of a trading session. OCC establishes this price and uses it to determine changes in account equity, margin requirements and for other purposes. See also Mark-to-market.

Short option position.

The position of an option writer that represents an obligation on the part of the option's writer to meet the terms of the option if its owner exercises it. The writer can terminate this obligation by buying back (cover or close) the position with a closing purchase transaction.

Short stock position.

A strategy that profits from a stock price decline. It is initiated by borrowing stock from a broker-dealer and selling it in the open market. This strategy is closed (covered) later by buying back the stock and returning it to the lending broker-dealer.

Specialist / Specialist group / Specialist system.

One or more exchange members whose function is to maintain a fair and orderly market in a given stock or a given class of options. This is accomplished by managing the limit order book and making bids and offers for their own account in the absence of opposite market side orders. See also Market maker and Market maker system (competing).

A stock dividend issued by one company in shares of another corporate entity, such as a subsidiary corporation of the company issuing the dividend.

Spread / Spread order.

A position consisting of two parts, each of which alone would profit from opposite directional price moves. As orders, these opposite parts are entered and executed simultaneously in the hope of (1) limiting risk, or (2) benefiting from a change of price relationship between the two parts.

Standard deviation.

A statistical measure of price fluctuation. One use of the standard deviation is to measure how stock price movements are distributed about the mean. See also Volatility.

Estandardização.

Interchangeability resulting from standardization. Options listed on national exchanges are fungible, while over-the-counter options generally are not. Classes of options listed and traded on more than one national exchange are referred to as multiple-listed / multiple-traded options.

Stock dividend.

A dividend paid in shares of stock rather than cash. See also Spin-off.

Stock split.

An increase in the number of outstanding shares by a corporation through the issuance of a set number of shares to a shareholder for a set number of shares that the shareholder already owns. For example, a corporation might declare a 2-for-1 stock split. This means that for every share of stock an investor owns, he/she will be given another, thus owning two shares instead of one. There will be a corresponding reduction in equity value per share. In this case, the new shares (post-split) will be worth one-half their previous value but the investor will own twice as many shares.

Parar ordem.

A type of contingency order, often erroneously known as a stop-loss order, placed with a broker. It becomes a market order when the stock trades, or is bid or offered, at or through a specified price. See also Stop-limit order.

Stop-limit order.

A type of contingency order placed with a broker that becomes a limit order when the stock trades, or is bid or offered, at or through a specific price.

A trading position involving puts and calls on a one-to-one basis in which the puts and calls have the same strike price, expiration and underlying stock. When both options are owned, the position is called a long straddle. When both options are written, it is a short straddle. Example: a long straddle might be buying 1 XYZ May 60 call and buying 1 XYZ May 60 put.

Strike / Strike price.

The price at which the owner of an option can purchase (call) or sell (put) the underlying stock. Used interchangeably with striking price or exercise price.

Strike price interval.

The normal price differential between option strike prices. Exchange rules for strike intervals have changed over the years, and many stocks are now listed in $1 increments or smaller. In general, strike intervals in equity options are listed in $2.50 increments for strikes under $50 and in $5 increments from $50 up to $200. Over $200, strikes are listed in $10 increments. As mentioned, many stocks are now exempt from standard listing procedures and strike increments will vary.

Suitability.

A requirement that any investing strategy fall within the financial means and investment objectives of an investor or trader.

A term used in technical analysis to describe a price area at which falling prices are expected to stop or meet increased buying activity. This analysis is based on previous price behavior of the stock.

Synthetic long call.

A long stock position combined with a long put of the same series as that call.

Synthetic long put.

A short stock position combined with a long call of the same series as that put.

Synthetic long stock.

A long call position combined with a short put of the same series.

Synthetic position.

A strategy involving two or more instruments that have the same risk-reward profile as a strategy involving only one instrument.

Synthetic short call.

A short stock position combined with a short put of the same series as that call.

Synthetic short put.

A long stock position combined with a short call of the same series as that put.

Synthetic short stock.

A short call position combined with a long put of the same series.

Análise técnica.

A method of predicting future stock price movements based on the study of historical market data such as the prices themselves, trading volume, open interest, the relation of advancing issues to declining issues, short selling volume and others.

Theoretical option pricing model.

A formula that can be used to calculate a theoretical value for an option using current stock prices, expected dividends, the option's strike price, expected interest rates, time to expiration and expected stock volatility.

Theoretical value.

The estimated value of an option derived from a mathematical model. See also Model and Black-Scholes formula.

A measure of the rate of change in an option's theoretical value for a one-unit change in time to the option's expiration date. See also Time decay.

The minimum price increment for an option's bid or ask.

Decadência do tempo.

A term used to describe how the theoretical value of an option erodes or reduces with the passage of time. Time decay is specifically quantified by Theta.

Time spread.

An option strategy that generally involves the purchase of a farther-term option (call or put) and the writing of an equal number of nearer-term options of the same type and strike price. Example: buying 1 XYZ May 60 call (far-term portion of the spread) and writing 1 XYZ March 60 call (near-term portion of the spread). Also known as calendar spread or horizontal spread.

Valor do tempo.

The part of an option's total price that exceeds its intrinsic value. The premium of an out-of-the-money option consists entirely of time value.

1. Any investor who makes frequent purchases and sales.

2. A member of an exchange who conducts his or her buying and selling on the trading floor of the exchange.

Trading pit.

A specific location on the trading floor of an exchange designated for the trading of a specific option class or stock.

Custos de transação.

All of the charges associated with executing a trade and maintaining a position. These include brokerage commissions, fees for exercise and/or assignment, exchange fees, SEC fees and margin interest. In academic studies, the spread between bid and ask is taken into account as a transaction cost.

Type of options.

The classification of an option contract as either a put or a call.

Uncovered call option writing.

A short call option position in which the writer does not own an equivalent position in the underlying security represented by his or her option contracts.

Uncovered put option writing.

A short put option position in which the writer does not have a corresponding short position in the underlying security or has not deposited, in a cash account, cash or cash equivalents equal to the exercise value of the put.

Segurança subjacente.

The security subject to being purchased or sold upon exercise of the option contract.

A measure of the rate of change in an option's theoretical value for a one-unit change in the volatility assumption. See also Kappa and Delta.

Vertical spread.

Most commonly used to describe the purchase of one option and writing of another where both are of the same type and of same expiration month, but have different strike prices. Example: buying 1 XYZ May 60 call and writing 1 XYZ May 65 call. See also Bull (or bullish) spread and Bear (or bearish) spread.

Volatilidade.

A measure of stock price fluctuation. Mathematically, volatility is the annualized standard deviation of a stock's daily price changes. See also Historic volatility, Individual volatility and Implied volatility.

Write / Writer.

To sell an option that is not owned through an opening sale transaction. While this position remains open, the writer is subject to fulfilling the obligations of that option contract; i. e., to sell stock (In the case of a call) or buy stock (In the case of a put) if that option is assigned. An investor who so sells an option is called the writer, regardless of whether the option is covered or uncovered.

XYZ / XYZ Corporation.

A fictitious company used as the underlying stock throughout the OIC website.

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