Sistema de negociação a partir do zero

Construindo o Sistema de Negociação Automatizado da Scratch.
Eu sinto muito se isso parece ser uma pergunta que eu posso facilmente encontrar a resposta para algum lugar por aqui, mas eu olhei através de muitos dos principais posts neste fórum e não consigo encontrar o que Eu estou procurando.
Meu objetivo é tentar construir um sistema de negociação automatizado a partir do zero (até o ponto em que basicamente posso pressionar um botão para iniciar o programa e ele será negociado durante as horas de mercado antes de fechá-lo). Eu prefiro poder usar o Python para isso (já que usar o Python também pode ajudar a melhorar minhas habilidades de codificação), mas honestamente não sei por onde começar.
Eu vejo muitos, muitos posts e livros sobre estratégias de negociação e demais, mas eu quero realmente criar o sistema que o negocia.
Existem recursos específicos (cursos on-line, livros, sites) que vocês recomendariam para descobrir isso?
Além disso, quais são as partes específicas que eu preciso? Eu sei que preciso de algo para coletar dados, analisar os dados, executar a estratégia sobre os dados e enviar ordens. É isso?
Como uma nota lateral, por quanto tempo um projeto como este normalmente leva? Meu palpite inicial é de 4-6 meses trabalhando nos fins de semana, mas eu posso estar longe. FYI, sou um graduado CS recente.
Além disso, estou a meio caminho do livro Quantitative Trading de Ernie Chan e até agora tem sido interessante! Infelizmente é tudo em MATLAB e abrange mais no lado da estratégia.
Enviado em 25 de janeiro de 2018 às 01:36 por qgof.
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Publicado por: dnrtrdata.
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Sistemas de negociação de ações do zero.
Há um milhão de sistemas de negociação de ações diferentes por aí que você pode ler ou comprar. Muitos desses sistemas são muito eficazes, mas essa não é a ideia geral deste artigo. É minha opinião que uma pessoa que negocia no mercado de ações deve pelo menos ter uma compreensão básica de como as coisas funcionam e por que certos negócios são mais propensos a serem lucrativos do que outros. Existe uma diferença entre negociação de ações e investimento em ações. O investimento em ações é uma estratégia de longo prazo na qual você realmente não se preocupa com os altos e baixos do estoque que você está comprando. A negociação de ações é baseada na negociação em um prazo menor e usando a variação do mercado para obter lucro. Quando você é um comerciante de ações, você realmente não se preocupa com as perspectivas de longo prazo para uma determinada empresa, tudo o que você quer é determinar a direção em que o preço das ações estará indo.
Se você decidiu fazer alguns negócios de curto prazo, você realmente precisa desenvolver um sistema de negociação de ações. É muito difícil manter suas emoções fora da equação quando você está negociando com seu dinheiro arduamente ganho. Essa é provavelmente a razão mais importante para ter um sistema de negociação no lugar. Se você pode fazer seus negócios sem nunca adivinhar-se, você estará muito à frente da curva. Muitos dos erros mais comuns que os comerciantes fazem derivam do fato de que eles realmente não têm um plano quando começam a negociar. Se você tem um plano e pode se separar da idéia de cometer um erro, você deu o primeiro passo para se tornar um comerciante de ações bem-sucedido.
Então, como você troca estoque usando um sistema? Tudo se resume a uma idéia simples: saber quando você quer entrar em uma negociação e saber quando você quer sair. Soa bem simples, certo? Em teoria, é, na prática, é um pouco mais difícil. Há toneladas de indicadores técnicos que podem lhe dar uma idéia de para onde o preço da ação está indo. Tudo, desde bandas de Bollinger até médias móveis e padrões candlestick, pode ajudar a prever o preço futuro de uma ação. Determinar o conjunto de indicadores que você vai usar está além do escopo deste artigo, mas você deve escolher uma determinada condição que você determine ser um bom ponto de entrada. Este é o primeiro passo na criação do seu sistema de negociação de ações.
Você basicamente fará o mesmo processo para determinar uma estratégia de saída para o comércio. A saída do comércio é um pouco mais complexa no entanto, porque você precisará configurar duas condições para encerrar o comércio. Um será quando o seu objetivo de lucro for atingido, o outro é quando o comércio vai contra você e você tem que cortar suas perdas. Essa segunda parte pode ser a peça mais importante de um método de negociação de ações positivo. Você terá negócios que perdem dinheiro, todo mundo faz. O verdadeiro fracasso é permitir que um mau comércio funcione, é claro, na esperança de que ele "volte até mesmo". Esta é uma enorme razão para criar seu próprio sistema de negociação de ações que funciona para você. Demora o estresse das negociações.

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Sistema de negociação do zero
Vai ter um pouco agradável e construir um sistema a partir do zero, como se eu fosse um novo revendedor com dados restritos. Eu tenho uma conta digital de US $ 5.000.
Os princípios podem ser os seguintes:
1. Eu entrarei no mínimo um comércio por dia e será uma entrada aleatória, lançando uma moeda. Cabeças que compro, Tails I promove.
2. Eu irei comercializar apenas o gráfico EURUSD H1 sem utilizar indicadores.
3. Eu vou usar o swing anterior como uma perda de cessação, desde que o cessar não exceda 100 pips ou 2% da minha conta de $ 5.000, pois cada pip pode ser de $ 1. Se o balanço anterior é simplesmente gigante, então eu posso usar o meu mais cessar, o que mais uma vez é 100 pips. Cease loss pode ser de 5 pips acima ou abaixo do swing.
4. Meu R: R pode ser 3: 1. Posteriormente, minha meta de receita será sempre 3x minha perda de cessação.
5. Assim que eu entrar num comércio, eu preciso deixá-lo funcionar tanto para o fim da perda como para o objetivo da receita. Não sairei mais cedo abaixo de nenhuma circunstância.
6. Eu posso ter apenas um comércio em um determinado momento. Assim que o comércio fechar, posso entrar mais uma vez utilizando o sorteio para entrar.
7. Depois de 10 negociações, considerarei, fazer observações e # 8220; tweak & # 8221; o sistema. Assim que eu fiz qualquer ajuste I & # 8217; ll mais uma vez faça 10 transações e faça o mesmo. Procederá até que o sistema se torne valioso.
Claramente não há nenhuma técnica aqui, mas. Entradas são aleatórias.
Um nível significativo de fazer isso é separar a maioria, se não todas as suas suposições e preconceitos relacionados à compra e venda. Uma instância que eu posso considerar é "comprar e vender com o padrão" # 8221 ;. Os problemas causados ​​pela maioria de nós junto comigo têm crenças profundamente arraigadas relacionadas à compra e venda. Por mais ridículo que possa aparecer, selecionei o flip de moeda como uma metodologia de entrada para remover quaisquer pressupostos sobre o motivo pelo qual se deve promover ou comprar. Ao selecionar swings como meio de colocar uma perda de cessação, já iniciei uma suposição ou viés disso, mas estou disposto a aceitar isso por enquanto.
Provavelmente é óbvio para muitos que eu estou tentando conduzir a residência o significado da administração de caixa para incorporar R: R e medição do comércio como a faceta mais importante de iniciar uma potencial compra e venda de estilo de vida. Eu imagino que os 95% que falham na compra e venda são extremamente propensos a diminuir o significado da administração de caixa ou a considerar totalmente irrelevante.
Como eu considero qual tipo de técnica de compra e venda eu quero me encontrar, eu sei que preciso de uma coisa que requer uma quantidade mínima de tempo de tela. Na condição de que o próximo apareça vital:
1. Eu quero usar ordens restritas porque o tipo de entrada dominante.
2. Não preciso adivinhar minhas entradas. Em frases diferentes, assim que uma entrada ocorreu, ela deve ir para a meta de receita ou interromper a perda.
3. Assim que um comércio atingir a receita ou cessar a perda, eu realmente gostaria de ter a capacidade de dar uma olhada no gráfico e estabelecer o comércio subsequente. Isso acontecerá instantaneamente ou pode acontecer mais tarde como uma ordem restrita. Isso não implica, essencialmente, um "sempre disponível no mercado" & # 8221; técnica.
4. Pode até haver padrões para eliminar uma ordem restrita que não é preenchida.
Eu não sei o lugar que isso pode ir, mas eu considero que pode ser uma experiência interessante e talvez vale a pena estudar.